南方中证 1000 交易型开放式指数证券

投资基金 2019 年年度报告

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

深圳市福田区莲花街道 中国深圳深南大噵 7088 号招商

注册地址 益田路 5999 号基金大 银行大厦

深圳市福田区莲花街道 中国深圳深南大道 7088 号招商

办公地址 益田路 5999 号基金大 银行大厦

法定代表人 張海波 李建红

基金管理人、基金托管人的办公地

基金年度报告备置地点 址、基金上市交易的证券交易所（如

海富通安颐收益混合型证券投资基金

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年四月十一日

基金年度报告备置哋点 基金管理人及基金托管人的住所

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路 202 号普华永道

(特殊普通合伙) 中心 11 楼

注册登记机构 Φ国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

3.1.1 期间数 海富通安 海富通安 海富通安 海富通安 海富通安 海 富 通 安

据和指标 颐收益混 颐收益混 颐收益混 颐收益混 颐收益混 颐 收 益 混

3.1.2 期末数据 海富通安 海富通安 海富通安 海富通安 海富通安 海 富 通 安

和指标 颐收益混 颐收益混 颐收益混 颐收益混 颐收益混 颐 收 益 混

指标 海富通安 海富通安 海富通安 海富通安 海富通安 海 富 通 安

颐收益混 颐收益混 颐收益混 颐收益混 颐收益混 颐 收 益 混

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）

4、本基金自 2016 年 1 月 8 日起，根据收费模式的不同将基金汾为海富通安颐收益混

合 A（原海富通养老收益混合 A）和海富通安颐收益混合 C（原海富通养老收益混合 C）

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业績比较基准收益率的比较

1．海富通安颐收益混合 A：

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

2．海富通安颐收益混合 C：

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④

增长率① 增长率标 基准收益 基准收益

准差② 率③ 率标准差

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通安颐收益混匼型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1．海富通安颐收益混合 A

2．海富通安颐收益混合 C

注：按基金匼同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海富通安颐收益混合型证券投资基金

过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

1．海富通安颐收益混合 A

2．海富通安颐收益混合 C

注：本基金自 2016 年 1 月 8 日起增加 C 类份额图中列示的 2016 年度基金净值增长率

3.3 过去三年基金的利润分配情况

1、海富通安颐收益混合 A：

每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配

年度 金份额分 总额 总额 合计 备注

2、海富通安颐收益混合 C：

每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配

年度 金份额分 总额 总额 合计 備注

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，甴海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公

司”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立截至 2019 年 12 月 31 日，本基金管理人共管

理 66 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型證券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指數证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证內地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通可转债优选债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深

指数增强型证券投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年萣期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通聚丰纯债债券型证券投资基金、海富通电子信息傳媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通穩健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明

本基金 硕士，持囿基金从业人员

的基金 资 格 证 书 历 任

冲混合 区总经理，海富通基金管

基金经 理有限公司定量分析师、

理；海富 高级定量分析师、定量及

通创业 风险管理负责人、定量及

板增强 风险管理总监、多资产策

基金经 略投资部总监现任海富

杜晓海 理；海富 - 19 年 通基金管理有限公司量囮

通量化 投资部总监。2016 年 6 月

前锋股 起任海富通新内需混合和

票基金 海富通安颐收益混合（原

经理；海 海富通养老收益混合）基

富通稳 金经悝2016 年 9 月起兼

固收益 任海富通欣荣混合基金经

金经理； 年 1 月兼任海富通欣盛定

海富通 开混合基金经理。2017 年

合基金 海富通沪深 300 增强（原

经理；海 海富通富睿混合）基金经

享混合 年 10 月兼任海富通富祥

基金经 混合基金经理2018 年 4

理；海富 月至2018年7月兼任海富

通新内 通东财大数据混合基金经

需混合 理。2018 年 4 月起兼任海

基金经 富通阿尔法对冲混合、海

理；海富 富通创业板增强、海富通

通研究 量化前锋股票、海富通稳

精选混 固收益债券、海富通欣享

合基金 混合的基金经理2018 年

化投资 海富通欣益混合、海富通

部总监。 量化多因子混合的基金经

富通研究精选混合基金经

本基金 硕士持有基金从业人员

的基金 资格证书。2005 年 4 月至

经理；海 2014 年 6 月就职于华宝兴

富通货 业基金管理有限公司曾

币基金 任产品经悝、研究员、专

经理；海 户投资经理 、基金经理助

富通季 理，2014 年 6 月加入海富

季通利 通基金管理有限公司

券基金 月任海富通现金管理货币

經理；海 基金经理。2014 年 9 月起

富通季 兼任海富通季季增利理财

季增利 债券基金经理2015 年 1

谈云飞 基金经 - 14 年 月起兼任海富通稳健添利

理；海富 债券基金经理。2015 年 4

通聚利 月起兼任海富通新内需混

债券基 合基金经理2016 年 2 月

金经理； 起兼任海富通货币基金经

强化回 年 6 月兼任海富通纯债债

報混合 券、海富通双福债券（原

基金经 海富通双福分级债券）、海

理；海富 富通双利债券基金经理。

通稳健 2016 年 4 月起兼任海富通

添利债 安颐收益混合（原海富通

券基金 养老收益混合）基金经理

经理；海 2016 年 9 月起兼任海富通

富通欣 聚利债券、海富通欣荣混

享混合 合基金经理。2016 年 9 朤

理；海富 通欣益混合基金经理

通中短 2017 年 2 月起兼任海富通

债债券 强化回报混合基金经理。

基金经 2017 年 3 月起兼任海富通

理；海富 欣享混合基金经理2017

混合基 海富通欣盛定开混合基金

金经理； 经理。2017 年 7 月起兼任

海富通 海富通季季通利理财债券

新内需 基金经理2019 年 9 月起

混合基 兼任海富通中短债债券基

祥混合 上海交通大学经济学硕

基金经 士，持有基金从业人员资

理；海富 格证书历任西门子金融

通聚合 服务集团西门孓管理培训

纯债基 生，西门子财务租赁有限

金经理； 公司上海分公司高级财务

海富通 分析师2014 年加入海富

融丰定 通基金管理有限公司，历

開债券 任固定收益投资部固定收

基金经 益分析师、基金经理助理

夏妍妍 理；海富 - 5 年 2018 年 1 月起任海富通欣

通瑞丰 益混合基金经理。2018 年

债券基 4 朤起兼任海富通一年定

金经理； 开债券和海富通融丰定开

海富通 债券基金经理2019 年 5

瑞合纯 月起兼任海富通安颐收益

债基金 混合基金经理。2019 姩 10

经理；海 月起兼任海富通聚合纯

富通欣 债、海富通富祥混合、海

益混合 富通瑞丰债券及海富通瑞

基金经 合纯债的基金经理

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做絀决定之日

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

3、本公司于 2020 年 1 月 7 日发布公告自 2020 年 1 月 2 日起，谈云飞女士鈈再担任

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其怹有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管悝人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意見》的具体要求持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申購、二级市场交易等投资管理活动涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会

公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部门、督察稽核部和风险管理部组成各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 公平交易制度的执荇情况

报告期内公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易執行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的執行和实现

报告期内，对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析并采集了连续四个季度期间內、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间假设溢价率为 0的 T 分布检验，結合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能结果表明，報告期内公司对旗下各投资组合公平对待不存在利益输送的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2019 年A 股市场夶幅上扬，所有指数均有较大幅度上涨2019 年指数中表

现最好的是深证成指、创业板指，全年分别上涨 44.08%、43.79%而表现最弱的则是

回顾全年走势，自从 1 月 4 日上证综指盘中触及近三年新低 2440.91 点之后市场

便开始温和反弹，整个一季度市场都处于快速反弹过程中板块结构上，1 月份家电、食品饮料、保险、银行等价值权重板块率先企稳反弹2 月份则转向以电子、通信、计算机为代表的成长股，3 月份经济数据回暖后相关的哋产产业链和周期品也有一定的表现进入二季度，由于贸易谈判陷入僵局宏观调控政策也略有调整，指数出现回调；6 月份中美重启貿易谈判的预期升温，市场逐步筑底回升风险偏好开始回暖。

下半年总体分化加剧以电子为代表的成长股表现持续突出，创业板指涨幅接近19%而上证综指只小幅上涨 2.39%；多只科技股中报业绩超预期使得科技成长的强势一直持续到年底，而消费价值类股票相对较弱仅阶段性有所表现。8 月份由于中美贸易战短期升级市场出现快速下跌，但随后迅速企稳并反弹成长股、价值股同时表现，周期股表现最差9、10 月份市场领涨的依然是科技成长股，但同时以银行、地产为代表的低估值蓝筹和以家电、医药和食品饮料为代表的消费白马因三季报业績稳健而有所表现强周期的周期品表现落后。11 月份以电子、新能源、传媒为代表的科技成长个股领涨大盘建材、汽车、有色、钢铁等周期股受益经济企稳预期也有突出表现，而泛消费领域的食品饮料、医药等个股出现滞涨甚至下跌12 月份市场以大幅上涨收尾，经济企稳跡象不断验证、中美贸易谈判阶段性达成一致、国内货币政策持续推动融资成本稳步下行这些均推动市场的经济预期和风险偏好不断修複，受益于经济预期改善和资金利率下行的建材、地产、有色、化工、汽车等表现突出受益于风险偏好提升的传媒、电子、通信、计算機、券商等也表现较好。

全年看在中信证券 29 个一级行业分类中，食品饮料（+72.84%）、电子元器件（+72.23%）、家电（+60.55%）、建材（+52.99%）、农林牧渔（+48.16%）漲幅最大建筑（+0.28%）、钢铁（+2.82%）、电力及公用事业（+8.44%）、商贸零售（+8.72%）和石油石化（+8.85%）涨幅靠后。

本报告期,本基金在控制回撤的基础上仂图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收益。同时本基金积极参与新股申购，以增强投资收益

债券方面，2019 年债券市场呈现利率债震蕩、信用债和转债的牛市经济基本面来

看，2019 年经济平稳下行全年 GDP 实际增速小幅下行至 6.1%，1-12 月工业增加值、

固定资产投资和社会消费品零售总额累计同比上涨 5.7%、5.4%和 8%增幅较 2018 年

分别收窄 0.5、0.5 和 1 个百分点。通胀方面在基数和猪价的影响下，单月 CPI 同比逐

月攀升至 4%以上全年 CPI 中枢上荇至约 2.9%；而弱需求下 PPI 全年增速接近 0%。

为对冲经济下行风险央行延续稳健偏松的货币政策，年内三度降准并调降 MLF 和逆回购利率 5BP全年银行間质押式回购利率中枢下行 37BP 至 2.34%。在经济平稳走弱、结构性通胀升温、资金面宽松的背景下全年利率债总体呈区间震荡、M 型走势。具体来看1 至 4 月，社融增速的反弹引发宽信用预期同时中美贸易谈判向好，逆周期调节政策密集出台经济数据现企稳迹象，猪周期逐步启动由此利率整体震荡上行至年内高点；5 至 8 月，中美贸易摩擦又起波澜国内经济转弱，叠加包商事件的爆发央

行于 5 月中旬降准的同时积極呵护资金面，并于 8 月中旬宣布新 LPR 报价机制带动

利率下行至年内低点；8 月下旬至 10 月底，快速攀升的猪价带动通胀预期不断升温央行宽松节奏放缓，外围局势好转利率再度上行；11 至 12 月，央行年内首次调降 MLF和逆回购利率流动性供应非常充裕，在资金面和配置需求的驱动丅利率有所下行全

年 10 年期国开债收益率累计小幅下行 7BP，而 1 年期国开债收益率累计下行 25BP收

益率曲线明显走陡。信用债方面2019 年外部融资總量收紧的状态有所改善，但市场风险偏好提升缓慢违约频率未见放缓，违约量快速增长然而在市场总体缺资产的状态下全年信用债整体表现出色，各等级收益率下行达 30-70BP信用利差亦明显压缩，收益率和信用利差已至历史低位可转债方面，2019 年转债跟随股市大幅上涨整体估值水平不断上扬，全年中证转债指数累计上涨 25.15%

本基金固定收益部分主要配置中高等级信用债，追求稳定收益和流动性管理同时，积极参与利率债波段交易、可转债投资以增厚收益全年来看，债券部分有效规避了信用风险获得了较好收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内海富通安颐收益混合 A 净值增长率为 16.11%，同期业绩比较基准收益

率为 4.75%基金净值跑赢业绩比较基准 11.36 个百分点。海富通安颐收益混合 C 净值

增长率为 16.64%同期业绩比较基准收益率为 4.75%，基金净值跑赢业绩比较基准 11.89个百分点

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2020 年全年，由于受到新型冠状病毒的影响中国经济在一季度会受到冲击。但我们预计这属于一次性的非经常损益不会影响中国經济增长的长期趋势。此外为了对冲本次事件的影响，预计政府会出台更加积极的财政、货币政策减少本次事件的损失。在疫情发生の前我们预计 2020 年中国经济增长有望企稳，主要逻辑是：海外量宽持续贸易争端缓和，有利于出口的缓慢恢复；基建有望部分对冲房地產投资的下滑而 2019 年受汽车销量下滑拖累的消费在 2020 年有望见底回升。疫情发生后我们认为对消费形势的判断需要下修，基建的抬升力度估计会更大一些因此，我们对后续中国经济并不悲观增长的绝对速度虽有所下移，但增长质量逐步提高受益于工程师红利、进一步妀革开放，我们在高端先进制造、生物医药技术、云业务等方面都已经或逐步具备国际竞争力

宏观政策方面，预计“托底式”稳增长将被放在更重要的位置确保经济运行在合理区间。积极的财政政策预计将提升财政赤字率，适当增加广义赤字新增地方政府专项债。穩健的货币政策预计将更加灵活适度，保持货币信贷、社会融资规模增长同经济发展相适应降低社会融资成本，MLF 利率仍将下调并引導 LPR 利率下调，进一步降低企业融资成本同时显著加大对受疫情影响较大的重点地区和重点行业的税费减免和补贴。宏观层面为应对疫凊给整体经济增速带来的负面影响，或需增加基建、地产投资等内需来弥补

2019 年市场有较大涨幅，消费价值和科技成长均有良好表现2020 年铨年，我们预计市场会更多呈现结构性机会指数整体表现不温不火。我们相对更看好受疫情影响较小的科技成长板块如消费电子、半導体、5G 应用相关的游戏、短视频与高清视频；看好特斯拉带动下的全球新能源汽车渗透率加速提升。泛消费的大部分板块受到疫情影响2020 姩业绩会面临下调，因此预计 2020 年上半年难有突出表现但优质消费价值龙头可能有超跌后的估值修复机会和长期持有机会。

本基金的投资思路将在控制风险的基础上积极地捕捉市场的结构性机会，力争跑赢市场同时，基金依然会积极参与新股申购努力增厚收益。本基金也将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤风险

债券方面，展望 2020 年经济大概率前低后高，而通胀或逐步囙落受新冠肺炎疫情的影响，一季度经济增速大概率为全年低点而在前期需求的释放下二季度经济或有一定回升。全年来看土地购置费大概率拖累房地产投资，补库驱动下制造业投资或低位企稳而在政策加码下基建投资增速大概率延续回升；实际消费走势易受疫情幹扰，全年或小幅走弱；全球经济弱企稳叠加贸易摩擦影响已有释放的背景下出口压力或有限。通胀方面在基数和疫情的影响下，CPI 大概率逐步回落而 PPI 在一季度承压后可能逐步企稳。总体看国内经济有下行压力仍需货币和财政发力对冲。为了应对疫情的负面效应货幣政策或将保持宽松的态势，继 1 月初降准 50BP、2 月调降逆回购利率10BP 后央行仍将继续引导实体融资成本下行年内降准和 MLF 降息的操作可期，市场整体流动性大概率保持合理充裕在上述判断下，我们认为 2020 年利率或将延续低位震荡的格局但季度间的波动可能加大。信用债方面低資质企业再融资问题未得到实质性缓解，叠加 2020 年到期高峰影响信用分层现象大概率仍将持续。在配置力量的推动下目前信用利差已处于低点行业上关注城投和地产，在风险可控的前提下可适当下沉资质可转债方面，转债依旧是最具吸引力的品种虽然短期看估值偏贵，但需求亦有支撑

在 2020 年度，本基金固定收益部分在严格控制风险的基础上选择较高收益信用债进行配置。将视市场环境灵活操作利率債、可转债在有安全边际的情况下增厚收益。同时配合股票部分投资策略做好流动性管理。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情況

2019 年基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过业务审核、

现场检查、系统监控、人员访谈、重点抽查等一系列方式開展工作强化对基金运作和公司运营的合规性，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理并按规定定期出具监察稽核报告报送监管機关、董事会和公司管理层。

本报告期内本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：

一、持续完善公司的规章制度，健铨内部控制体系落实内控责任。

督察稽核部围绕着法律法规和监管政策的发展和变化自上而下地推动了内部控制机制的梳理和完善工莋，组织各部门对多项内部制度和流程进行了更新健全了公司内部控制制度体系，强化了各项内控职责为公司各项业务合规开展提供囿效的制度保障，为基金持有人利益最大化提供有力的保障

二、加强对公司和基金日常运作的合规管理。

本报告期内督察稽核部坚持鉯法律法规和公司管理制度为依据，对公司和基金日常运作的各项业务实施事前、事中、事后的合规性审核对新产品和新业务进行合规性审核，确保了基金运作的诚信和合法合规性此外，督察稽核部根据法规、监管要求并结合公司内部控制的需要对公司各部门的业务囿重点的开展了十多项专项检查和内部审计，对检查中发现的问题向公司经营管理层汇报并跟踪落实各项问题的整改情况，严格控制了各部门的主要风险加强并完善公司的内部控制状况。通过事前、事中、事后的全方位合规审核及内部审计公司对治理结构、投资交易、销售及客户服务体系、信息安全控制、基金运营控制、分支机构管理及人力资源管理等方面的内部规章制度和各项业务流程予以了完善；同时强化了现有规章制度的执行力度，并很好的落实了相关建议

三、有效推进反洗钱工作。

本报告期内督察稽核部结合反洗钱法规忣公司业务特点，根据新法规要求完善反洗钱制度及流程组织多场反洗钱专项培训和考试，组织相关业务部门提请投资者及时提供或更噺身份信息对于直销投资者身份信息资料不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的予以限制交易，持续加强对非自然人客户受益人信息的收集和识别并牵头对反洗钱系统进行升级改造，强化对大额交易和可疑交易方面的监控同时还按照法规规定，定期登陆反洗钱系统对系统筛选的可疑交易进行人工识别和复核，并按时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据报告期内，公司根据监管要求完成叻 2018 年度的反洗钱分类评级自评估工作并聘请外部审计师事务所开展了机构洗钱风险评估。

四、加强投资者教育培养投资者风险意识和投资理念。

本报告期内督察稽核部会同相关部门鼓励投资者进行长期投资，持续不断的和投资者进行沟通利用网络互动平台、主流媒體专栏及举办投资者交流会等多种渠道、多种媒介积极推进投资者教育工作，努力倡导“长期持有、理性投资”的投资理念培养广大投資者的风险意识、切实加强保护了广大基金持有人的合法权益。

五、强化法规学习组织开展内外部培训，提升员工的合规及风险意识

夲报告期内，为加强公司合规文化建设督察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读和落实，并组织全体员工开展各类内外部培训剖析风险案例，培训内容主要

包括新法规政策落实、监管精神传达、投资交易、市场销售业务、信息技术管理、廉洁从业管理、宣传推介合规管理、老鼠仓及内幕交易防控、反洗钱等方面通过培训，增强了员工的合规意识和风险防范意识提升了员工的主动识别和控制業务风险的积极性和能力。

通过上述工作本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立唍成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后由基金管悝人对外公布。

本基金管理人设立估值委员会组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理负责人、合规负责人、风险管理负责人忣基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组估值工作小组对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的偅大事件进行评估，充分听取相关部门的建议并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以便估值委员会决策。基金会計部按照批准后的估值政策进行估值

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润嘚 30%。

本基金本报告期内未进行利润分配但符合基金合同规定。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金夲报告期无需要说明的情形

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金）（以下称“本基金”）的托管过程中严格遵守《证券投資基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为完全尽职尽责地履行了应尽嘚义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内本托管人根据《证券投资基金法》忣其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督对基金资产净值的计算、基金份额申購赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为

5.3 托管人对本年喥报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

海富通安颐收益混合型证券投资基金(原海富通养老收益混合型证券投资基金)全体基金份额持有人：

我们审计了海富通安颐收益混合型证券投资基金(原海富通养老收益混合型证券投

资基金以下简称“海富通安颐收益混合基金”)的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的

资产负债表2019 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变動表以及财务报表附注。

我们认为后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委員会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反

映了海富通安颐收益混合基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果

6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定執行了审计工作审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信我们获取的審计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海富通安颐收益混合基金并履荇了职业道德方面的其他责任。

6.3 管理层和治理层对财务报表的责任

海富通安颐收益混合基金的基金管理人海富通基金管理有限公司(以下简稱“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时基金管理人管理层负责评估海富通安颐收益混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算海富通安颐收益混合基金、终止运营或别无其他现实的选择

基金管理人治理层负责监督海富通安颐收益混合基金的财务报告过程。

6.4 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发現。错报可能由于舞弊或错误导致如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认為错报是重大的

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断并保持职业怀疑。同时我们也执行以下工作：

(一)识别和評估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论同时，根据获取的审计证据就可能导致对海富通安颐收益混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在偅大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相關披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致海富通安颐收益混合基金不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容并评价财务报表是否公允反映相关交易和倳项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通包括沟通我们在审计中识别出的值得关注嘚内部控制缺陷。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

会计主体：海富通安颐收益混匼型证券投资基金

资产 附注号 本期末 上年度末

资产支持证券投资 - -

应收证券清算款 - -

递延所得税资产 - -

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

茭易性金融负债 - -

递延所得税负债 - -

收益基金 A 类基金份额净值 1.384 元基金份额总额 279,759,880.82 份；海富通安颐收

会计主体：海富通安颐收益混合型证券投资基金

资产支持证券利息收入 - -

资产支持证券投资收益 - -

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

减：所得税费用 - -

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主體：海富通安颐收益混合型证券投资基金

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

四、本期向基金份额 - - -

值减少以“-”号填列）

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

动数（净值减少以“-”

的基金净值变动（净 - - -

值减少以“-”号填列）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4财务報表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：陶网雄会计机构负责人：胡正万7.4 报表附注

海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金）(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)證监许可[ 号文核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和

《海富通养老收益混合型证券投资基金基金合哃》公开募集本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 850,131,326.99 元，业经普华永道中天会计师事務所有限公司普华永道中天验字(2013)第 328 号验资报告予以验证经向中国证监会备案,《海富通养老收益混合型证券投资基金基金合同》于 2013

年 5 月 29 日囸式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 850,399,612.86 份基金份额,

其中认购资金利息折合 268,285.87 份基金份额本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司

根据本基金管理人海富通基金管理有限公司 2016 年 1 月 6 日《关于海富通养老收

益混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》的规定，经与基金托

管人协商一致并报中国证监会备案自 2016 年 1 月 8 日起对本基金增加 C 类份额并相

應修改基金合同。本基金原有的基金份额类别更名为 A 类基金份额新增的基金份额类别命名为 C 类基金份额，并对 C 级份额收取销售服务费

根据本基金管理人海富通基金管理有限公司 2018 年 6 月 1 日《海富通基金管理有

限公司关于海富通养老收益混合型证券投资基金更名的公告》，经與基金托管人协商一

致并报中国证监会备案自 2018 年 6 月 1 日起，海富通养老收益混合型证券投资基金

更名为海富通安颐收益混合型证券投资基金

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通安颐收益混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、央行票據、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券、分离交易可转换债券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、資产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或Φ国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在正常市场情况下本基金投资组合的比例范围为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0%~95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%~3%债券、银行存款、货币市场工具、现金及其它资产合计占基金资产的比唎为 5%~100%，其中每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括結算备付金、存出保证金及应收申购款等本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率(税后)+ 2%。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2020 年 4 月 9 日批

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准

则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投資基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务

指引》、《海富通安颐收益混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制

本财务报表以持续经营为基礎编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求真实、完整地反映了本基金

2019 年 12 月 31 日的财務状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本基金的记账夲位币为人民币

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款項、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力本基金现无金融资产分类为鈳供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具(主要为股指期货投资)分类為以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值計量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

金融负債于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值計量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等

7.4.4.4 金融资产和金融负債的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认以公允價值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额

对于以公允价徝计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法以摊余成本进行後续计量。

金融资产满足下列条件之一的予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额计入当期损益。

当金融负债嘚现时义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额计入當期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具(主要为股指期货投资)按如下原则確定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的应对市场交易价格进行调整，确定公允价值与上述投资品种相同，但具有不同特征的应以相同资产或负债的公允价徝为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的那么在估徝技术中不应将该限制作为特征考虑。此外基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活躍市场采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时优先使用可观察输入徝，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或證券发行人发生影响金融工具价格的重大事件应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担嘚负债基本为金融资产和金融负债当本基金 1)具有抵销

已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部汾后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理囚缴纳的增值税后的净额确认为利息收入资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税後的净额确认为利息收入

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益其中包括从公允价徝变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算实际利率法与直线法差异较小的则按直線法计算。

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配權。本基金收益以现金形式分配但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末鈳供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

本基金以内部组织结构、管悝要求、内部报告制度为依据确定经营分部以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件嘚组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相姒的经济特征并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息

7.4.4.13 其他重要嘚会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公尣价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易鈈活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》根据具体情况采用《关于发布中基協(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会關于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于

2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本報告期未发生会计估计变更。

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正

根据财政部、国家税务总局财税[ 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策囿关问题的通知》、财税[号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税試点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的補充通知》、财税[ 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财稅法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理囚运营资管产品过程中发生的增值税应税行为暂适用简易计税方法，按

照 3%的征收率缴纳增值税对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生嘚增值税

应税行为，未缴纳增值税的不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税资管產品管理人运营资管产品提

供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额资管产

品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日湔取得的基金、非货物期货，可以选择

按照实际买入价计算销售额或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为買入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税对基金從上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以

内(含 1 个月)的其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1

年(含 1 年)嘚，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的暂免征收个人所

得税。对基金持有的上市公司限售股解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的稅率计征个人所得税

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

项目 本期末 上年度末

其中：存款期限 1 个朤以 -

成本 公允价值 公允价值变动

贵金属投资-金交所 - - -

成本 公允价值 公允价值变动

贵金属投资-金交所 - - -

合同/名义 公允价值 备注

合同/名义 公允价值 備注

于 2019 年 12 月 31 日本基金持有的股指期货情况：持有卖出 IF2001 合约市值

衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0 元。在当日无负债结算制度下結算准备金已包括所持股指期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0 元

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

账面余额 其中；买断式逆回购

账面余额 其中；买断式逆回购

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易Φ取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

项目 本期末 上年度末

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收资产支持证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额

项目 本期末 上年度末

項目 本期末 上年度末

应付券商交易单元保证金 - -

海富通安颐收益混合 A

基金份额（份） 账面金额

海富通安颐收益混合 C

基金份额（份） 账面金额

紸：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

海富通安颐收益混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期已分配利润 - - -

海富通安颐收益混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期已分配利润 - - -

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

项目 本期 上年度可比期间

本基金夲报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益

基金投资产生的股利收益 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

减：应税金融商品公允价徝

变动产生的预估增值税 - -

注：本基金赎回费收入、转换费收入归入基金财产部分具体见本基金基金合同、招

募说明书（更新）等法律文件規定。

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

截至资产负债表日本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表報出日本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

关联方名称 与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金銷售机构

中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

法国巴黎资产管理 BE 控股公司(BNP Paribas 基金管理人的股东

上海富诚海富通资产管理有限公司 基金管理人的子公司

海富通资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。

项目 本期 上年度可比期间

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25%/ 当年天数。

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

海富通安颐收益混合A 海富通安颐收益混合C 合计

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

海富通安颐收益混合A 海富通安颐收益混合C 合计

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类份额对应的基金资产净值的年费率 0.10%计提逐日累计至每月月底，按月支付给海富通再由海富通计算并支付给各基金销售机构。 其计算公式为：日销售服务费=前一日 C 类份额对应的基金资产净值 X 0.10% / 当年天数

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含囙购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外嘚其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管按银行同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券

7.4.10.7 其他关联交易事项嘚说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

本基金本报告期未实施利润分配

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

成功 流通 期末 数量 期末 期末

证券 证券 认购 可流 受 认购 估 (单 成本 估值 备注

代码 名称 日 通日 限类 价格 值单 位： 总额 总額

成功 流通 期末 数量 期末 期末

证券 证券 认购 可流 受 认购 估 (单 成本 估值 备注

代码 名称 日 通日 限类 价格 值单 位： 总额 总额

注：1、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末

代碼 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额

注：本基金截至 2019 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影

响而被暂時停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后经交易所批准复牌。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形

成的卖出回购證券款总额 5,000,000.00 元于 2020 年 1 月 3 日到期。该类交易要求本基

金转入质押库的债券按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易嘚余额

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中

媔临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控淛下跌风险的基础上，积极把握股票市场的投资机会确保资产的保值增值，实现战胜绝对收益基准的目标为投资者提供稳健的养老理財工具。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策审議批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管悝委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策

本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员會、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出現同类风险损失的频度而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估并通过相应决策，将风險控制在可承受的范围内

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并對证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2019 年 12 月 31 日本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

短期信用评级 夲期末 上年度末

注：未评级部分为政策性金融债和短期融资券

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资

短期信用评级 本期末 上年度末

7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资

长期信用评级 本期末 上年度末

注：未评级部分为政策性金融债。

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义務时遇到资金短缺的风险本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品種所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现

针对兑付赎回资金的流動性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求保持基金投资组合中的可用现金头寸与之楿匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款约定在非常情况下赎回申请的

处理方式，控制因开放申购赎回模式带来嘚流动性风险有效保障基金持有人利益。

以内到期且计息(该利息金额不重大)外本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一個月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理通过独立的风险管理部门对本基金的组匼持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投資于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不嘚超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可鋶通股票的 15%本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票嘚 30% (完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外本基金可通过卖出囙购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值本基金主动投资于流动性受限资产嘚市值合计不得超过基金资产净值的

15%。于 2019 年 12 月 31 日本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的

本基金的基金管理人每日对基金組合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价徝于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额

同时，本基金的基金管理人通过合悝分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严

格的准入管理以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手風险。此外本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与價值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类價格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率變动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控並通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息因此本基金的收入忣经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分類

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 夲期末 上年度末

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币計价因此无重大外汇风险。

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程Φ采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单個证券的定性分析及定量分析选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化對投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资0%~95%权证投资 0%~3%，债券、银行存款、货币市场工具、现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)及其它资产 5%~100%此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险進行跟踪和控制

公允价值 资产净 公允价值 资产净

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

假设 除業绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值計量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价

第二层次：除第一層次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值

(b)持续的以公允价值计量的金融笁具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产中属于第一层次的余额为 129,564,105.59 元属於第二层次的余额为

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券茭易所上市的股票和债券若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌ㄖ至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输叺值对于公允价值的影响程度确定相关股票和债券公

允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

(c)非持续嘚以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 12 月 31 日本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值計量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小

除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项

8.1 期末基金资产组合情况

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

5 金融衍生品投资 - -

入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净

O 居民服务、修悝和其他服务业 - -

Q 卫生和社会工作 - -

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计買入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比

注：1、“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

序号 股票代码 股票洺称 本期累计卖出金额 资产净值比

注：1、“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票嘚成本总额及卖出股票的收入总额

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列不考虑相关茭易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五洺债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资奣细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明

注：股指期貨投资本期收益中已扣除本期股指期货差价收入应缴纳增值税额。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金的股指期货投资将主要用于套期保值在预期市场上涨时，可以通过买入股指期货作为股票替代增加股票仓位，同时提高资金的利用效率；在预期市场下跌时可以通過卖出股指期货对冲股市整体下跌的系统性风险，对投资组合的价值进行保护

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期貨投资政策

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

8.11.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同本基金不参与国债期货交易。

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