新华壹诺宝货币A(000434)行情走势—天天基金网基金名称：新华壹诺宝货币A申购金额元壹仟壹佰贰拾万
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基&金基金经理基金公司全球市场&&) 近1月：0.34%近1年：3.50%近3月：1.00%近3年：10.07%近6月：1.95%成立来：13.65%基金类型：&&|&&低风险：3.65亿元（）基金经理：成 立 日：管 理 人：：暂无评级交易状态：开放申购
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214人郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。市场有风险，投资需谨慎&&&&&&|||||||||天天基金客服热线：95021&/&|客服邮箱：|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30郑重声明：。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。中国证监会上海监管局网址：CopyRight&&上海天天基金销售有限公司&&&&沪ICP证：沪B2-&&网站备案号：沪ICP备号-1
热门基金近6月收益42%抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外新华壹诺宝货币市场基金2015年度报告摘要
&&&&基金管理人：新华基金管理股份有限公司&&&&基金托管人：中国建设银行股份有限公司&&&&报告送出日期：二一六年三月二十六日&&&&§1 重要提示&&&&1.1 重要提示&&&&基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。&&&&基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。&&&&基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。&&&&基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。&&&&本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。&&&&本报告财务材料已经审计。&&&&本报告期自日起至12月31日止。&&&&§2 基金简介&&&&2.1 基金基本情况&&&&■&&&&2.2 基金产品说明&&&&■&&&&2.3 基金管理人和基金托管人&&&&■&&&&2.4 信息披露方式&&&&■&&&&§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况&&&&3.1 主要会计数据和财务指标&&&&金额单位：人民币元&&&&■&&&&注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。&&&&2.本基金利润分配是按日结转份额。&&&&3.2 基金净值表现&&&&3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较&&&&■&&&&注：本基金利润分配是按日结转份额。&&&&3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较&&&&新华壹诺宝货币市场基金&&&&累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图&&&&（日至日）&&&&■&&&&注：报告期内本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。&&&&3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较&&&&新华壹诺宝货币市场基金&&&&自基金合同生效以来基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图&&&&■&&&&注：本基金于日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。&&&&3.3过去三年基金的利润分配情况&&&&单位：人民币元&&&&■&&&&注：本基金于日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。&&&&§4 管理人报告&&&&4.1 基金管理人及基金经理情况&&&&4.1.1基金管理人及其管理基金的经验&&&&新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。&&&&截至日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着三十一只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华惠鑫分级债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华财富金30天理财债券型证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精型股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金和新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金。&&&&4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介&&&&■&&&&注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日为准。&&&&2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。&&&&4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明&&&&本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华壹诺宝货币市场基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。&&&&4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明&&&&4.3.1公平交易制度和控制方法&&&&根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。&&&&4.3.2公平交易制度的执行情况&&&&报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制度》的规定。基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内以及5日内股票和债券交易同向交易价差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断，即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大，结合通过对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。&&&&4.3.3异常交易行为的专项说明&&&&基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。&&&&4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明&&&&4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析&&&&回顾2015年，经济弱势运行，尚看不到见底迹象。2015年全年GDP增速6.9%，其中固定资产投资完成额累计同比增长10%，较2014年回落5.7个百分点；出口总值累计同比下降1.8%，较2014年回落6.7个百分点；社会消费品零售总额累计同比增长10.7%，较2014年回落1.3个百分点。投资、出口低迷，消费相对平稳，经济疲弱仍是“常态”。&&&&2015年，宽松的资金面、经济增速下降的预期和资产配置荒行情主导了债券牛市走势。长端收益率大幅下降，10年期国债收益率全年下降80bp至2.82%；短端信用债收益率全年下行约180bp，中长端信用债收益率全年下行约150bp，信用利差进一步压缩。&&&&本基金四季度配置主要为短融，基金份额增长较快，收益率出现一定程度波动。&&&&4.4.2报告期内基金的业绩表现&&&&本基金本报告期内基金份额净值收益率为3.2759%，同期业绩比较基准收益率为1.3591%。&&&&4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望&&&&目前经济仍处于探底期，基本面难有显著改善，从中长期看，长端无风险利率将会缓慢震荡下行。信用债方面，风险继续释放，产能出清加快将导致信用利差分化加速，高等级信用利差维持低位，中低等级信用风险重新定价，等级利差进一步扩大。&&&&展望2016年，潜在经济增速和通胀中枢的下降以及配置需求虽决定了利率的中长期走势，但财政政策的托底作用、美国加息因素以及其他大类资产的表现会增加扰动，近期信贷超增也增加了市场对资金脱虚向实的预期，收益率震荡将继续加剧。在利率处于历史低位的情况下，进一步大幅下降空间有限，市场将对负面信息更为敏感，长久期券种应谨慎参与，结合债券市场表现与流动性要求，采取较为灵活的策略应对债市波动。&&&&《货币市场基金监督管理办法》已于日正式施行，本基金的配置将遵守新管理办法的规定，重点把握资金面波动时点，投向短融、存单和回购等，确保组合流动性，提高基金持有人的投资回报率。&&&&？&&&&4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明&&&&4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工&&&&4.6.1.1 估值工作小组的职责分工&&&&公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。&&&&估值工作小组职责：&&&&① 制定估值制度并在必要时修改；&&&&② 确保估值方法符合现行法规；&&&&③ 批准证券估值的步骤和方法；&&&&④ 对异常情况做出决策。&&&&运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。&&&&估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。&&&&4.6.1.2 基金会计的职责分工&&&&基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。&&&&基金会计职责：&&&&① 获得独立、完整的证券价格信息；&&&&② 每日证券估值；&&&&③ 检查价格波动并进行一般准确性评估；&&&&④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；&&&&⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录；&&&&⑥ 对估值调整和人工估值进行记录；&&&&⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。&&&&基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。&&&&4.6.1.3 投资管理部的职责分工&&&&① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；&&&&② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；&&&&③ 评价并确认基金会计提供的估值报告；&&&&④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。&&&&4.6.1.4 交易部的职责分工&&&&① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应；&&&&② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；&&&&③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。&&&&4.6.1.5监察稽核部的职责分工&&&&① 监督证券的整个估值过程；&&&&② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；&&&&③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；&&&&④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；&&&&⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；&&&&⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。&&&&4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明&&&&根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人（该收益参与下一日的收益分配），并按工作日结转为相应的基金份额。报告期内，本基金实施利润分配的金额为115,519,299.78元。&&&&4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明&&&&本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。&&&&§5 托管人报告&&&&5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明&&&&本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。&&&&5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明&&&&本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。&&&&报告期内，本基金实施利润分配的金额为115,519,299.78元。&&&&5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见&&&&本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。&&&&§6 审计报告&&&&本报告期的基金财务会计报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师 张伟 胡慰签字出具了瑞华审字[38号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。&&&&§7 年度财务报表&&&&7.1 资产负债表&&&&会计主体：新华壹诺宝货币市场基金&&&&报告截止日：日&&&&单位：人民币元&&&&■&&&&注：报告截止日日，基金份额净值1.000元，基金份额11,701,816,131.75份。&&&&7.2 利润表&&&&会计主体：新华壹诺宝货币市场基金&&&&本报告期：日至日&&&&单位：人民币元&&&&■&&&&7.3 所有者权益（基金净值）变动表&&&&会计主体：新华壹诺宝货币市场基金&&&&本报告期：日至日&&&&单位：人民币元&&&&■&&&&报表附注为财务报表的组成部分。&&&&本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：&&&&基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞&&&&7.4 报表附注&&&&7.4.1 基金基本情况&&&&新华壹诺宝货币市场基金（以下简称“本基金”）系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［ 号文核准，由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于日至日向社会公开募集，设立募集期间募集及利息结转的基金份额共计409,018,569.10份，有效认购户数为288户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2013]第404A0017号验资报告予以验证。日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。&&&&根据《新华壹诺宝货币市场基金招募说明书》及《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的货币市场工具，主要包括以下：现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。&&&&本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于日批准报出。&&&&7.4.2 会计报表的编制基础&&&&本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则――基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），中国证券投资基金业协会于日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》，《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。&&&&7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明&&&&本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。&&&&7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明&&&&本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告不一致，所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。&&&&7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明&&&&7.4.5.1 会计政策变更的说明&&&&本基金报告期内未发生会计政策变更。&&&&7.4.5.2 会计估计变更的说明&&&&根据中国证监会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的要求，自日起，本基金对交易所市场上市交易或挂牌转让的除实行全价交易的可转换债券和深交所可交换债券、按成本法估值的私募债和未上市债券品种以外的固定收益品种估值时，由原来的直接采用交易所收盘价估值变更为第三方估值机构（中证指数有限公司）提供的相应品种当日的估值净价进行估值。&&&&7.4.5.3 差错更正的说明&&&&本基金报告期内未发生会计差错更正。&&&&7.4.6税项&&&&1、印花税&&&&经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从日起，调整证券（股票）交易印花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。&&&&根据财政部、国家税务总局财税[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。&&&&2、营业税、企业所得税&&&&根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免征营业税和企业所得税。&&&&根据财政部、国家税务总局财税[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。&&&&根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。&&&&3、个人所得税&&&&根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税；&&&&根据财政部、国家税务总局财税[号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照财税[号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额；&&&&根据财政部、国家税务总局财税[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。&&&&根据财政部、国家税务总局、证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。&&&&根据财政部、国家税务总局、证监会财税 [号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股1年以内（含1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税。&&&&7.4.7关联方关系&&&&■&&&&7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易&&&&7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易&&&&7.4.8.1.1股票交易&&&&本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行股票交易。&&&&7.4.8.1.2权证交易&&&&本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。&&&&7.4.8.1.3债券交易&&&&本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行债券交易。&&&&7.4.8.1.4债券回购交易&&&&本报告期及上年度可比期间，基金均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。&&&&7.4.8.1.5应支付关联方的佣金&&&&本报告期及上年度可比期间，本基金均无应支付关联方的佣金。&&&&7.4.8.2关联方报酬&&&&7.4.8.2.1基金管理费&&&&单位：人民币元&&&&■&&&&注：1、基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提确认。计算公式为：每日基金管理费＝前一日基金资产净值×（0.33％÷当年天数）&&&&2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。&&&&7.4.8.2.2基金托管费&&&&单位：人民币元&&&&■&&&&注：基金托管费按前一日的基金资产净值0.10%的年费率逐日计提确认。&&&&其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。&&&&7.4.8.2.3销售服务费&&&&单位：人民币元&&&&■&&&&注：本基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。&&&&其计算公式为：日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。&&&&7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易&&&&本报告期及上年度可比期间，本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。&&&&7.4.8.4各关联方投资本基金的情况&&&&7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况&&&&本基金管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。&&&&7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况&&&&报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。&&&&7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入&&&&单位：人民币元&&&&■&&&&7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况&&&&本基金在本报告期内未参与关联方承销证券。&&&&7.4.8.7其他关联交易事项的说明&&&&本基金本报告期内无其他关联交易事项。&&&&7.4.9期末（日）本基金持有的流通受限证券&&&&7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券&&&&截止报告期期末，本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。&&&&7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票&&&&截至报告期期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。&&&&7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券&&&&7.4.9.3.1银行间市场债券正回购&&&&本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。&&&&7.4.9.3.2交易所市场债券正回购&&&&本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。&&&&§8 投资组合报告&&&&8.1期末基金资产组合情况&&&&金额单位：人民币元&&&&■&&&&8.2债券回购融资情况&&&&■&&&&债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明&&&&在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。&&&&8.3基金投资组合平均剩余期限&&&&8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况&&&&■&&&&报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明&&&&■&&&&注：本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况详见上表。&&&&8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例&&&&■&&&&8.4期末按债券品种分类的债券投资组合&&&&金额单位：人民币元&&&&■&&&&8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细&&&&金额单位：人民币元&&&&■&&&&8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离&&&&■&&&&8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细&&&&本报告期末，本基金未持有资产支持证券。&&&&8.8 投资组合报告附注&&&&8.8.1基金计价方法说明&&&&本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。&&&&为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。&&&&如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。&&&&8.8.2本报告期内，本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。&&&&8.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。&&&&8.8.4期末其他各项资产构成&&&&单位：人民币元&&&&■&&&&8.8.5 其他需说明的重要事项标题&&&&由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。&&&&§9 基金份额持有人信息&&&&9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构&&&&份额单位：份&&&&■&&&&9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况&&&&■&&&&9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况&&&&■&&&&注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。&&&&§10 开放式基金份额变动&&&&单位：份&&&&■&&&&§11 重大事件揭示&&&&11.1基金份额持有人大会决议&&&&本报告期内未召开基金份额持有人大会。&&&&11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动&&&&日，王卫东先生因个人原因不再担任基金管理人副总经理。&&&&日，沈健先生、林艳芳女士担任基金管理人副总经理。&&&&本基金托管人日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。&&&&本基金托管人日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。&&&&11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼&&&&本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。&&&&11.4 基金投资策略的改变&&&&本报告期本基金投资策略无改变。&&&&11.5为基金进行审计的会计师事务所情况&&&&本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所情况。报告年度应支付给其报酬80000元人民币。审计年限为1年。自2013年至2015年，瑞华会计师事务所为本基金连续提供3年审计服务。&&&&11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况&&&&本报告期，本基金无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。&&&&11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况&&&&11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况&&&&金额单位：人民币元&&&&■&&&&注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金报告期内共租用16个交易席位，其中报告期内新增4个交易席位。新增席位为：方正证券上海交易所席位、东方证券上海交易所席位、方正证券深圳交易所席位及东方证券深圳交易所席位。&&&&一、交易席位的分配依据&&&&交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括：&&&&1、经营行为稳健规范，内控制度健全。&&&&2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需 要。&&&&3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。&&&&二、交易席位的选择流程&&&&1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。&&&&2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。&&&&三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括：&&&&1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、 市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易 评估等，用以支持投资决策。&&&&2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分 别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时 性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的 依据，交易量大小和评分高低成正比。&&&&3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。&&&&11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况&&&&本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。&&&&§12影响投资者决策的其他重要信息&&&&本报告期本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。&&&&新华基金管理股份有限公司&&&&二一六年三月二十六日
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数据来源：盈利宝基金研究中心，巨灵数据支持
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