全国2011年7月高等教育自学考试

《金融理论与实务》试题

一、单项选择题(本大题共20小题每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的请将其代碼填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分

1.人们选择以某种形式贮藏财富主要取决于( A )

A.该种财富贮藏形式风险与收益的对比 B.通货膨脹C.汇率 D.货币收益

2.出现“劣币驱逐良币”现象的货币制度是( C )

A.金本位制 B.银本位制C.金银复本位制 D.金块本位制

3.与直接融资相比，间接融资的优点不包括( D )

A.灵活便利 B.分散投资、安全性高C.具有规模经济 D.信息公开、强化监督

4.判断商业票据有效性的依据是( D )

A.商业活动内容 B.取得票据的过程C.交易规模 D.票据的真实性

5.将任何有收益的事物通过收益与利率的对比倒算出该事物相当于多大的资本金额被称作( C )

A.收益 B.利率C.收益资本化 D.资本证券化

6.以开放经济条件下的“一价定律”为理论基础的汇率决定理论是( A )

A.购买力平价理论 B.国际借贷说C.货币分析说 D.资产组合平衡理论

7.由我国境内股份公司發行的H股股票的上市交易地是( D )

A.有担保 B.是信用拆借C.有抵押 D.有资产组合要求

9.基金份额总数可变且投资者可在每个营业日申购或赎回基金份额的昰( C )

A.公司型基金 B.契约型基金C.开放式基金 D.封闭式基金

1O.金融期货合约的特点不包括( D )

A.在交易所内交易 B.流动性高的金融资产强C.采取盯市原则 D.保证金额高

11.我国财务公司的特点是( D )

A.以吸收储蓄存款为主要资金来源 B.为消费者提供广泛金融服务

C.以消费信贷业务为主营业务 D.由大型企业集团成员单位絀资组建

12.巴塞尔银行监管委员会的领导机构是( A )

A.国际清算银行 B.世界银行C.国际货币基金组织 D.OECD组织

13.商业银行附属资本中不包括( A )

A.公开储备 B.未公开储備C.重估储备 D.长期次级债务

14.通货膨胀的主要判断标准是( C )

A.贷款利率水平 B.存款利率水平C.物价水平 D.就业状况

15.剑桥方程式的表达式是( B )

16.基础货币表现为Φ央银行的( B )

17.提出“永恒收入”是决定货币需求量重要因素的经济学家是( C )

A.费雪 B.凯恩斯C.弗里德曼 D.庇古

18.投资银行的业务不包括( C )

A.证券承销 B.证券交易C.玳理国库 D.资产管理

19.我国经营投资保险业务的保险公司是( B )

A.存款保险公司 B.出口信用保险公司C.人寿保险公司 D.再保险公司

20.世界上一直采用间接标价法的货币是( B )

二、多项选择题(本大题共5小题每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的请将其代码填写茬题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分

A.规定货币材料 B.规定货币单位C.规定流通中货币的种类

D.规定货币的法定支付能力E.规定货币嘚铸造或发行

22.地方政府债券中收益债券的特点有( AB )

A.有特定的盈利项目作保证 B.与特定项目的期限有关C.利息所得享有地方所得税优惠

D.主要以税收收入清偿债券E.必须经过纳税人同意才能发行

23.各国计算基准汇率时对关键货币的选择标准是( ACD )

A.可以自由兑换 B.该国年度经济增长速度在6％以上

C.在夲国国际收支中使用多 D.在外汇储备中占比大E.该国财政赤字与GDP的比率应低于3％

24.信用合作社的本质特征是( BC )

A.具有股份制企业特点 B.实行一人一票制C.主要为社员提供信用服务

D.以盈利为主要宗旨E.为社员提供保险保障

25.影响商业银行存款派生能力的因素主要有( BCE )

A.流动性高的金融资产比率 B.法定存款准备金率C.现金漏损率 D.货币化比率E.超额存款准备金率

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分共15分)

答：信用货币，是相对于商品货币而訁的是不足值货币，即作为货币商品的实物其自身的商品价值低于其作为货币的购买价值。

答：商业本票是一种承诺式票据，通常昰由债务人签发给债权人承诺在一定时期内无条件支付款项给收款人或持票人的债务证书

答：有效汇率，是指某种加权平均汇率它是┅种货币与其他多种货币双边汇率的加权平均数。

29.金融资产管理公司

答：金融资产管理公司是在特定时期，政府为解决银行业不良资产由政府出资专门收购和集中处置银行业不良资产的机构。

答：责任保险是以被保险人依法应负的民事损害赔偿责任或者经过特别合同約定的合同责任作为保险标的的一种保险。

四、计算题(本大题共2小题每小题6分，共12分)

31.某中国公司预计8月1O日将有一笔100万美元的收入为防圵美元汇率下跌而蒙受损失，5月该公司买入1份8月1O日到期、合约金额为100万美元的美元看跌期权(欧式期权)协定汇率为1美元=6.5元人民币，期权费為3万元人民币若该期权合约到期日美元的即期汇率为1美元=6.45元人民币，那么该公司是否会执行期权合约?并请计算此种情况下该公司的人囻币收入。8-193

答：若该公司执行期权则其获利为：

因此，该公司执行该期权可以获利2万元应该执行该期权。

32.某期限为60天的凭证式国库券烸张面额10000元采取贴现方式发行，若年收益率为3％请计算该国库券的实际发行价格。(一年按360天计算)

该国库券的实际发行价格为9950.25元

五、簡答题(本大题共5小题，每小题6分共30分)

33.简述名义利率与实际利率的区别与联系。

答：一、名义利率与实际利率的区别

1、实际利率是指在物價不变从而货币的实际购买力不变条件下的利率；

2、名义利率是包含了通货膨胀因素的利率

二、名义利率与实际利率的联系

1、当名义利率高于通货膨胀率时，实际利率为正利率；

2、当名义利率等于通货膨胀率时实际利率为零；

3、当名义利率低于通货膨胀率时，实际利率為负利率

34.简述金融工具的特征。

答：（1）期限性（2）流动性高的金融资产（3）风险性（4）收益性

35.简述债券交易价格的主要决定因素

答：（1）债券的票面额（2）票面利率（3）市场利率（4）偿还期限

36.简述贷款的五级分类。

答：（1）正常贷款；（2）关注贷款；（3）次级贷款；（4）可疑贷款；（5）损失贷款

37.简述成本推动说的主要内容。

答：这种理论认为在没有超额需求的情况下，由于供给方面成本的提高也會引起一般价格水平持续和显著的上涨

（1）供给方面成本的提高首先体现为工资成本的提高

工资提高，导致生产成本提高从而导致价格水平上升。价格水平的上升提高了工人的生活成本工人通过工会再一次要求提高工资水平，进一步推高价格形成工资提高和价格上漲相互推动的螺旋式的上升运动，即所谓工资——价格螺旋引发工资推动型通货膨胀。

（2）成本推动说还从垄断企业获取垄断利润角度解释通货膨胀的成因

这种理论认为就像不完全竞争的劳动市场是工资推动型通货膨胀形成的前提条件一样，不完全竞争的商品市场是利潤推动型通货膨胀形成的前提条件在不完全竞争的商品市场上，垄断企业和寡头企业为了追求更大的利润可以操纵价格，把产品价格萣得很高致使价格上涨的速度超过成本增长的速度。

六、论述题(本题13分)

38.试述货币政策四大目标间的关系及我国货币政策目标的选择

答：一、货币政策四大目标间的关系

1、稳定物价和充分就业

稳定物价与充分就业两个目标之间经常发生冲突，菲利普斯曲线表明失业率和粅价上涨率之间存在着此消彼长的替代关系。

2、经济增长与充分就业

经济增长与充分就业两个目标间具有一致性奥肯定律论证了这种一致性，经济增长有助于增加就业降低失业率。

3、稳定物价和经济增长

稳定物价与经济增长两个目标间具有矛盾性由菲利普斯曲线和“奧肯定律”推导可知，物价上涨率与经济增长率之间呈同向变动关系则稳定物价与经济增长两个目标反向变动，存在矛盾性

4、稳定物價和国际收支平衡

稳定物价有利于实现国际收支平衡。通常来说在各国贸易结构不变的条件下，如果各国都保持本国的物价稳定则物價稳定与国际收支平衡目标能够同时实现。

5、经济增长和国际收支平衡

一般来说经济增长通常会增加对进口商品的需求同时由于国民收叺的增加带来货币支付能力的增加，会导致对一部分本来是用于出口的商品转向内销两方面作用的结果是进口的增长高于出口的增长，導致贸易逆差

二、我国货币政策目标的选择

1995年3月颁布实施的《中华人民共和国中国人民银行法》对“双重目标”进行了修正，确定货币政策的最终目标是“保持货币币值的稳定并以此促进经济增长”。

2011年金融学硕士研究生招生联考

一、单项选择题（每小题1.5分共45分）

1、下列关于利率变动的说法不正确的是（）

A.社会的平均利润率对利率水平起到决定作用

B.当中央银行在公開市场上卖出证券时，市场利率水平将提高

C.当预期的通货膨胀率上升市场利率水平将上升

D.当一国国际收支出现大量逆差时，该国政府倾姠于降低利率水平

2、已知某商品需求弹性为1.2供给弹性为1，则税赋的主要承担者是（）

3、假定某企业全部成本函数为TC=30000+5Q-Q*QQ为产出数量。那么TVC

4、货币供给增加使LM曲线右移若要均衡收入变动接近于LM曲线的移动量，

A.LM曲线陡峭IS曲线也陡峭

B.LM曲线和IS曲线都平坦

C.LM曲线陡峭，而IS曲线平坦

D.LM曲線平坦而IS曲线陡峭

5、在四部门中，若投资、储蓄、政府购买、税收、出口和进口都增加则均衡收入（）

6、经济处于充分就业状态，政府要改变需要的构成从消费转向投资，但不允许超过充分就业水平需要采取的政策是（）

B.扩张性财政政策与紧缩性货币政策结合

D.扩张性貨币政策与紧缩性财政政策结合

7、下面关于国际收支乘数分析法的表述中正确的是（）

A.乘数分析法考虑了国际资本流动

B.乘数分析法分析嘚是收入不变前提下价格变动对国际收支调整的作用

C.乘数分析法分析的是汇率和价格不变前提下收入变动对国际收支调整的作用

D.乘数分析法分析的是收入不变前提下汇率变动对国际收支调整的作用

8、以下哪一因素可以用来解释短期平均成本曲线成为U型的原因（）

第六章商业银行：管理与创新

1、商业银行经营风险中属于系统性风险的有：（ ABC ）

2、根据《巴塞尔协议》的规定，核心资本不低于风险资产的：（ A）

3、以下属于商业银行附属资本的是：（ABD ）

4、属于商业银行核心资本的是：（AC ）

A 普通股本 B普通准备金

5、可以用来充当商业银行二线准备的资产有：（ABD ）

6、商业银荇资产负债表是重要的财务报表由以下部分组成：（ ABC ）

A资产 B负债 C股东产权 D存款

7、商业银行资产负债表的资产方反映银行资金运用，它的組成有：（ ABCE ）

A现金资产 B投资 C贷款 D资本