长城久富核心成长混合(162006)
长城久富核心成长混合
最新净值&&--&&元&&--&&
最新净值&&--&&元&&
基金经理：
成立日期：
常用名称：
申购:开放赎回:开放
理财客优惠申购费率：0.6% (4折)
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基金比较器
长城久富核心成长混合(162006)
基金简称净值日增长率
基金对比：本基金
沪市基金指数
深市基金指数
沪深300指数
和讯HFI指数
1.1263-0.74%1.13470.33%1.13101.05%1.11920.07%1.11841.3%1.1041-0.63%1.1111-0.55%1.1173-0.17%
名称近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来
长城久富核心成长混合2.01%4.64%1.96%-2.88%12.87%26.90%30.81%-17.93%
上证综指0.38%-0.41%-0.31%-6.49%-23.67%48.09%45.07%-14.42%
沪深3001.22%0.48%0.21%-5.04%-24.21%47.51%40.89%-14.44%
和讯基指0.51%1.45%1.55%0.8%22.18%71.63%170.21%0.8%
上证基指0.17%0.21%0.17%-1.18%-11.70%49.27%49.86%-4.25%
同类排名967|2581701|2581471|2581870|2581720|2581四分位排名
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基金总体组合分析
长城久富核心成长混合(162006)资产规模
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基金份额分析图
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最近三年风险评价
波动幅度(%)
晨星风险系数
相对上期变动
最近一年收益率(%)
最近一年排名
净值增长率
长城久富核心成长混合(162006)个性指标
投资风险度
资金收益率
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长城久富核心成长混合(162006)基金经理
：硕士 任职日期：
杨建华先生，北京大学力学系理学学士、北京大学光华管理学院经济学硕士，注册会计师。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳市和君创业投资公司、长城证券股份有限公司。具有16年证券从业经历。2001年进入长城基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任公司总经理助理、投资总监、基金管理部总经理，自日至日任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理，自日至日任“长城中小盘成长混合型证券投资基金”基金经理，自日起任“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理，自日起任“长城久富核心成长混合型证券投资基金”的基金经理，自日起任“长城品牌优选混合型证券投资基金”的基金经理。现任公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、基金经理。
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长城久富核心成长（）
基金类型：混合型、LOF&&&&
成立日期：&&&&
基金规模：10.00亿份&&&&
基金经理：
基金全称：长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)&&&&
基金管理人：
基金净值[]
日增长率：&&&&
累计净值：
近一周增长率2.01%
近一月增长率4.64%
近一季增长率1.96%
近半年增长率-2.88%
净值估算&仅供参考&
净值估算涨跌--
净值估算涨跌幅--
购买状态：申购-&&
|&&赎回-&&
原申购费率：1.5%
服务保障：
众禄费率：
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成立以来收益
长城久富：2008年年度报告摘要
长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要
长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)
二○○八年年度报告摘要
日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：日
长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中的年度财务报表经审计，安永华明会计师事务所为本基金财务出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
长城久富
交易代码
162006
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
日
报告期末基金份额总额
3,273,103,020.64
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
日
2.2 基金产品说明
投资目标
投资于具有核心竞争力的企业，分享其在中国经济高速、平稳增长背景下的持续成长所带来的良好收益，力争为基金持有人实现稳定的超额回报。
投资策略
本基金投资的核心策略是“自下而上、精选个股”，同时根
1
长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要
据市场偏好适度配置主题类资产以保持组合的均衡性。精选原则将继承基金久富以往富有成效的核心企业评价体系，以“具备核心竞争力、能够在市场中获取超额收益的企业”为主，构建均衡的投资组合。
业绩比较基准
75％×沪深300指数收益率+25％×中信全债指数收益率。
风险收益特征
本基金是较高预期收益较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长城基金管理有限公司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
彭洪波
张咏东
联系电话
8
021-
电子邮箱
.cn
客户服务电话
400-
95559
传真
8
021-
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
.cn
基金年度报告备置地点
深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2008年
日（基金转型日）-日
本期已实现收益
-41,491,131.81
3,201,964,267.45
本期利润
-3,261,132,143.23
5,574,673,698.81
加权平均基金份额本期利润
-0.8587
0.8533
本期基金份额净值增长率
-44.82%
97.03%
3.1.2 期末数据和指标
2008年
日（基金转型日）-日
期末可供分配基金份额利润
-0.0061
0.5245
期末基金资产净值
3,253,281,925.86
8,573,579,367.51
期末基金份额净值
0.9939
1.8194
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
2
长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要
价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-7.20%
1.83%
-13.20%
2.28%
6.00%
-0.45%
过去六个月
-18.98%
1.76%
-25.40%
2.24%
6.42%
-0.48%
过去一年
-44.82%
1.90%
-53.36%
2.28%
8.54%
-0.38%
过去三年
-
-
-
-
-
-
过去五年
-
-
-
-
-
-
自基金转型起至今
8.71%
1.88%
-23.12%
2.00%
31.83%
-0.12%
注：从D1到Dn时间区间业绩比较基准的收益率由D0到D1区间内每个交易日收益率的合成计算而来，计算公式如下：
从D1到Dn时间区间业绩比较基准收益率=（1+D1日业绩比较基准收益率）×（1+D2日业绩比较基准收益率）×……×（1+ Dn日业绩比较基准收益率）-1
这里的每日业绩比较基准收益率计算公式如下：
长城久富业绩比较基准每日收益率=沪深300指数日收益率×75%+中信全债指数日收益率×25%
指数收益率均以当日收盘价相对于上一交易日收盘价计算而成。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3
长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%07-2-007-4-------12-408-1-308-2-408-3----------26长城久富比较基准
注：①本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为：股票资产占基金总资产60%-95%，债券占基金总资产0%-35%，权证投资占基金资产净值0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月内，截止本报告披露时点，本基金的建仓期已满，各项资产配置比例符合基金合同约定。
②本基金于日由封闭式基金基金久富转型而来。
3.2.3 过去二年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 -80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%年长城久富业绩基准
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去二年基金的利润分配情况
单位：人民币元
4
长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2008年
0.100
18,262,266.73
14,507,219.16
32,769,485.89
2007年
9.102
300,000,000.00
155,076,839.11
455,076,839.11
注
合计
9.202
318,262,266.73
169,584,058.27
487,846,325.00
注:①.根据日《长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）收益分配公告》：本基金是由原久富证券投资基金（以下简称“基金久富”）转型而来的。本次收益分配是对原基金久富2006年度收益进行分配，除息日、红利发放日为日，收益分配方案为：每10份基金份额派发现金收益6元，共计派发现金收益300,000,000.00元，占可分配收益的97.21％。②.日《关于原久富证券投资基金基金份额转换结果的公告》长城基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已于日对投资者持有的原久富证券投资基金进行了基金份额转换操作。根据转换基准日（3月9日）基金份额净值为2.2808元，精确到小数点后第7位为2.2808480 元（第7位以后舍去），本基金管理人按照1: 2.2808480的转换比例将基金久富的基金财产进行了转换。转换后，基金份额净值变为1.0000元，相应地，原基金久富每1份基金份额转换为2.2808480份，基金份额计算结果保留到整数位，所产生的误差归入基金财产。原基金久富的基金总份额由 500,000,000.00份转换为1,140,424,000.00份，其中155,076,839.11为本期因基金转型拆分折算而转为份额的收益。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券有限责任公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托投资股份有限公司（15％）、中原信托投资有限公司（15％）于日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券有限责任公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股份有限公司
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长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要
（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金和长城稳健增利债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
徐九龙
本基金基金经理
6年
兰州大学理学学士、中山大学理学硕士。曾就职深圳市沙头角保税区管理局、深圳市经济贸易局。2002年3月进入长城基金管理有限公司，任基金管理部研究员。
李硕
本基金的基金经理,兼任长城久恒证券投资基金的基金经理
11年
西北工业大学工学学士、重庆大学工学硕士。曾就职光大证券研究所和大鹏证券研究所任研究员，2001年10月进入长城基金管理有限公司，曾任“久富证券投资基金”、“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理助理及基金管理部研究员。
注：①任职日期和离任日期为公告日
②证券从业年限的计算标准为从事证券期货业的年数之和
③经公司董事会审议通过，自日起，增聘韩刚先生为本基金基金经理；自日起，徐九龙先生和李硕先生不再担任本基金基金经理。上述事项的相关公告已分别于日和日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
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长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《长城久富核心成长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期基金经理由于投资操作上的疏忽，误买入本基金托管银行交通银行股票150万股，但在事件发生后的第一个交易日基金经理及时卖出了所有交通银行股票，实现净收益16.9万元，没有造成基金资产任何损失。本基金管理人对这工作疏忽所反映出的问题高度重视，除按规定对相关责任人员进行处罚外，还责令相关部门严格执行股票库管理制度，及时更新了各基金股票禁止投资库，加强了相关业务人员的培训和学习，强化了监察稽核岗位的监督职能，杜绝以后再出现类似情况。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。
公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序，保证各基金获得了公平的交易机会。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下管理的长城品牌优选股票型证券投资基金（简称“长城品牌”）投资风格比较相近，本报告期这两只基金的净值增长率比较如下：
阶段
基金
净值增长率%
-
本基金
-44.82
长城品牌
-55.01
业绩表现差异超过5%的原因分析：
长城久富基金与长城品牌优选基金业绩差异较大的原因，一方面是因为在本年度证券市场大幅下跌的情况下（沪深300指数跌幅65.95%），长城久富基金全年平均股票持仓比例低于长城品牌优选基金全年股票持仓比例近10%，前者相对于后者股票持仓较低带来了一定的收益差异；另一方面，长城久富基金全年股票投资中行业配
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长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要
置集中度比较低，并且多配置于中小盘的医药、机械和食品饮料行业；而长城品牌基金的行业配置集中度较高,并多配置于大市值的金融、钢铁、水泥行业，从全年的价格走势看，中小盘股的表现好于大盘股，这也是长城久富基金相对于长城品牌基金业绩表现较好的主要原因。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为，未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2008年上证指数从5262点跌至1821点，跌幅高达65.39％，其跌幅之大、速度之快为我国乃至全球证券市场所罕见，期间虽有几次反弹，但都基本上是昙花一现。08年市场之所以出现如此迅猛的单边下跌，既是对前期估值泡沫的修正，但更大程度反映出市场对全球金融危机不断扩散和深化的极度担忧。
基于对宏观经济形势以及市场供求关系的判断，本基金投资策略是保持低仓位运作、降低换手率和全面转向配置防御性资产。事实证明，上述投资策略对规避市场风险发挥了较大作用。本基金一季度大幅降低股票仓位，既减少了净值下跌，也为其后的投资运作赢得了主动，尤其是高比例配置医药行业获得了较高的相对收益。08年久富基金的净值增长率为-44.82%，超越业绩比较基准8.54个百分点，并且在同期可比基金中处于排名比较靠前的位置。
回顾全年的市场走势和投资操作，还有许多需要总结和反省之处，主要表现在前期对市场跌势预期不足，在犹豫和等待反弹之中错失良机，减仓不够坚决和果断；后期又相对保守，对反弹板块加仓不足，以上操作对基金业绩造成了一定影响，在此我们对持有人深表歉意。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2009年,国内宏观经济走势以及全球经济发展态势依然是我们关注的重点，是我们进行仓位选择和行业配置的依据。尽管在中央4万亿经济振兴方案的刺激下，国内经济出现了一些复苏迹象，但严峻的国外经济形势将使中国——这个对外依存度很高的经济体的复苏之路难以一帆风顺。依靠中央坚定的决心和强大迅速的执行力，我们相信中国将在全球主要经济体中率先走出困境，但我们认为这一过程将会
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长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要
比较曲折。
尽管在一些回暖宏观数据的刺激下和国内市场充足流动性的推动下，A股市场今年年初以来走出了一段有力的反弹行情，国务院陆续出台的各大行业振兴计划也为行情延续提供了动力，但我们相信A股的反弹之路不会一片坦途，国内宏观经济的走势将决定其反弹的高度和持续的时间。
我们将密切关注国内外经济走势，在国家行业振兴计划的指引下，把握好“复苏”和“重组”两条线，积极寻找那些能够率先走出低谷的行业和公司，关注国内行业重组并购机会，在控制好风险的前提下，为基金持有人谋求最大的收益贡献和资产增值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了基金估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司分管估值业务副总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席基金估值委员会。
基金估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因数，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据基金估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。
基金估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五
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长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要
年以上基金、证券投资工作经验，精通投资、研究理论知识和工具方法。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。
基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
本基金管理人旗下管理的基金，其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人尚未就没有市价的投资品种的定价服务签署任何协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据 《长城久富核心成长股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配原则的规定，本基金收益每年最多分配4次，年度收益分配比例不低于可分配收益的40%，基金收益分配后每基金份额净值不能抵于面值，如基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。
本基金2008年度合计分配利润32,769,485.89元，每10份基金份额分红0.1元。截止本报告期末，本基金可供分配利润为-19,821,094.78元，不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2008年度，基金托管人在长城久富核心成长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
10
长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2008年度，长城基金管理有限公司在长城久富核心成长股票型证券投资基金的基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。托管人根据证监会的有关规定，对基金购买交通银行股票的行为进行了提示，基金管理人根据规定进行了调整。该基金本报告期内利润分配共计人民币32,769,485.89元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2008年度，由长城基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关长城久富核心成长股票型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)
报告截止日：日
单位：人民币元
资产
本期末
日
上年度末
日
资产:
银行存款
57,408,260.42
813,270,045.28
结算备付金
1,213,354,188.06
222,118,049.88
存出保证金
601,282.05
3,850,262.61
交易性金融资产
1,982,304,523.06
7,584,596,309.92
其中：股票投资
1,982,304,523.06
7,449,860,309.92
基金投资
-
-
11
长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要
债券投资
-
134,736,000.00
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
15,402,214.76
-
应收利息
527,420.24
691,537.47
应收股利
-
-
应收申购款
419,506.91
28,473,764.43
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
3,270,017,395.50
8,652,999,969.59
负债和所有者权益
本期末
日
上年度末
日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
7,274,527.99
15,455,888.59
应付赎回款
1,615,293.58
46,939,027.16
应付管理人报酬
4,207,620.14
10,246,539.69
应付托管费
701,270.04
1,707,756.60
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
1,161,533.72
3,829,983.70
应交税费
666,400.00
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
1,108,824.17
1,241,406.34
负债合计
16,735,469.64
79,420,602.08
所有者权益：
实收基金
3,273,103,020.64
4,712,415,843.44
未分配利润
-19,821,094.78
3,861,163,524.07
所有者权益合计
3,253,281,925.86
8,573,579,367.51
负债和所有者权益总计
3,270,017,395.50
8,652,999,969.59
注：截至日，基金份额净值0.9939元，基金份额总额3,273,103,020.64份。 12
长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要
7.2 利润表
会计主体：长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)
本报告期：日至日
单位：人民币元
项目
本期
日至日
上年度可比期间
日(基金转型日)至日
一、收入
-3,148,488,901.95
5,790,768,926.39
1．利息收入
23,543,721.05
17,834,125.97
其中：存款利息收入
18,961,129.78
15,726,081.65
债券利息收入
4,582,591.27
2,108,044.32
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2．投资收益（损失以“-”填列）
45,201,859.02
3,389,517,198.20
其中：股票投资收益
25,724,267.06
3,334,013,832.67
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-902,959.13
832,729.84
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益
29,793.96
13,654,141.79
股利收益
20,350,757.13
41,016,493.90
3．公允价值变动收益（损失以“-”填列）
-3,219,641,011.42
2,372,709,431.36
4．汇兑收益（损失以“-”填列）
-
-
5．其他收入（损失以“-”填列）
2,406,529.40
10,708,170.86
二、费用（以“-”号填列）
-112,643,241.28
-216,095,227.58
1．管理人报酬
-76,929,126.00
-119,353,884.60
2．托管费
-12,821,521.12
-19,892,314.13
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
-22,412,980.53
-75,564,089.93
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6．其他费用
-479,613.63
-1,284,938.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-3,261,132,143.23
5,574,673,698.81
所得税费用（以“-”号填列）
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-3,261,132,143.23
5,574,673,698.81
13
长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长城久富核心成长股票型证券投资基金
本报告期：日至日
单位：人民币元
项目
本期
日至日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
4,712,415,843.44
3,861,163,524.07
8,573,579,367.51
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-3,261,132,143.23
-3,261,132,143.23
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-1,439,312,822.80
-587,082,989.73
-2,026,395,812.53
其中：1.基金申购款
293,671,362.46
171,607,406.61
465,278,769.07
2.基金赎回款（以“-”号填列）
-1,732,984,185.26
-758,690,396.34
-2,491,674,581.60
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-32,769,485.89
-32,769,485.89
五、期末所有者权益（基金净值）
3,273,103,020.64
-19,821,094.78
3,253,281,925.86
项目
上年度可比期间
日(基金转型日)至日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
500,000,000.00
856,386,249.92
1,356,386,249.92
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
5,574,673,698.81
5,574,673,698.81
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
4,212,415,843.44
-2,114,819,585.55
2,097,596,257.89
其中：1.基金申购款
10,239,793,459.27
413,838,476.16
10,653,631,935.43
2.基金赎回款（以“-”号填列）
-6,027,377,615.83
-2,528,658,061.71
-8,556,035,677.54
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-455,076,839.11
-455,076,839.11
五、期末所有者权益（基金净值）
4,712,415,843.44
3,861,163,524.07
8,573,579,367.51
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
14
长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要
长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）由原久富证券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)日证监基金字[2007]25号文《关于核准久富证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，久富证券投资基金由封闭式基金转为上市开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)”。自日起，《长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效，原《久富证券投资基金基金合同》失效。本基金为契约型上市开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司（以下简称”交通银行”）。
根据上述证监基金字[2007]25号的核准，本基金自日至日(已达到限量申购额)公开集中申购。经深圳大华天诚会计师事务所验证并出具深华(2007)验字015号验资报告，本基金的集中申购扣除认购费后的有效净申购金额为人民币7,933,111,394.97元折合基金份额7,933,111,394.97份，在集中申购期间产生的利息为人民币1,708,569.30元，折合基金份额1,708,569.30份。于集中申购验资日（日），集中申购资金及利息总计人民币7,934,819,964.27元折合基金份额7,934,819,964.27份。
集中申购验资结束日同时为原久富证券投资基金的基金份额转换日。长城基金管理有限公司按照基金转换基准日（日）原久富证券投资基金的份额净值，对原久富证券投资基金进行了基金份额转换。经基金托管人确认，原久富证券投资基金的基金总份额由 500,000,000.00份转换为1,140,424,000.00份。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：75%×沪深300指数收益率+25%×中信全债指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释（统称“企业会计准则”）、中国
15
长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要
证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于日的财务状况以及2008年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计除下述7.4.5的会计估计变更外，其他与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金于本期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，本基金自日起，对证券投资的估值方法进一步明确如下：
1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值进行估值；
2)当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的,应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值进行估值；
3)同一基金管理公司对管理的不同基金持有的同一证券的估值政策、程序及相
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长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要
关的方法应当一致。
因上述估值事项而进行的会计估计变更，本基金采用未来适用法进行核算。此项会计估计变更对本基金日当日净利润和资产净值的影响均为减少人民币6,758,000.00元；此项会计估计变更对本基金本年度净利润和本年末资产净值的影响均为减少净值人民币77,500.00元(未考虑相关费用的影响)。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金于本期未发生会计差错更正。
7.4.6 税项
1、印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；
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长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要
根据财政部、国家税务总局财税字[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
本期本基金的各主要关联方如下：
关联方名称
与本基金的关系
长城基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”）
基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司（“长城证券”）
基金管理人股东、基金代销机构
东方证券股份有限公司（“东方证券”）
基金管理人股东、基金代销机构
中原信托有限公司
基金管理人股东
北方国际信托股份有限公司
基金管理人股东
7.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期无与对本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。
7.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
长城基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构
交通银行
基金托管人、基金代销机构
长城证券
基金管理人股东、基金代销机构
18
长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要
东方证券
基金管理人股东、基金代销机构
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
日至
日
上年度可比期间
日(基金转型日)至日
成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例
东方证券
2,973,420,934.26
37.57%
4,625,763,405.78
19.98%
长城证券
1,324,781,025.31
16.74%
4,937,145,060.78
21.33%
7.4.8.1.2权证交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
日至
日
上年度可比期间
日(基金转型日)至日
成交金额
占当期权证成交总额的比例
成交金额
占当期权证成
交总额的比例
东方证券
-
-
8,201,067.24
30.63%
7.4.8.1.3债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
日至
日
上年度可比期间
日(基金转型日)至日
成交金额
占当年债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
东方证券
592,937.80
100.00%
-
-
7.4.8.1.4债券回购交易
本基金本期及上年度可比期间均未与关联方进行过债券回购交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要
关联方名称
本期
日至日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
东方证券
2,468,616.21
37.14%
344,400.06
29.67%
长城证券
1,106,331.24
16.65%
301,555.21
25.98%
关联方名称
上年度可比期间
日(基金转型日)至日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
东方证券
3,702,435.90
19.79%
-
-
长城证券
3,956,569.41
21.15%
-
-
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
日至日
上年度可比期间
日(基金转型日)至日
当期应支付的管理费
76,929,126.00
119,353,884.60
其中：当期已支付
72,721,505.86
109,107,344.91
期末未支付
4,207,620.14
10,246,539.69
1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前十五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
2) 上述表格中“当期已支付”的金额不包含本年已支付的上年应付管理费的金额。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
20
长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要
项目
本期
日至
日
上年度可比期间
日(基金转型日)至日
当期应支付的托管费
12,821,521.12
19,892,314.13
其中：当期已支付
12,120,251.08
18,184,557.53
期末未支付
701,270.04
1,707,756.60
1) 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前十五个工作日内从基金资产中一次性支取。
2) 上述表格中“当期已支付”的金额不包含本年已支付的上年应付托管费的金额。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间（日(基金转型日)至日）均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
日至
日
上年度可比期间
日(基金转型日)至日
期初持有的基金份额
5,702,120.00
2,500,000.00
期间认购总份额
-
-
期间申购/买入总份额
-
-
期间因拆分增加的份额
-
3,202,120.00
期间赎回/卖出总份额
-
-
期末持有的基金份额
5,702,120.00
5,702,120.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例
0.17%
0.12%
上年度可比期间（日(基金转型日)至日），本基金按照1:2.2808480的比例进行了基金转换。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
21
长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要
除基金管理人之外，本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下：
单位：人民币元
关联方名称
本期
日至
日
上年度可比期间
日(基金转型日)
至日
年末存款余额
当年存款
利息收入
年末存款余额
当年存款
利息收入
交通银行
57,408,260.42
2,979,406.24
813,270,045.28
4,477,321.43
注：本基金用于证券交易结算的资金已通过交通银行基金托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。本期末及上年度末的相关余额在资产负债表中的结算备付金科目中单独列示。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
日至日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：股）
总金额
长城证券
601766
中国南车
首发
547,000
1,192,460.00
上年度可比期间
日(基金转型日)至日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：股）
总金额
长城证券
601009
南京银行
首发
368,520
4,053,720.00
长城证券
601919
中国远洋
首发
515,910
4,374,916.80
长城证券
601168
西部矿业
首发
199,000
2,682,520.00
东方证券
002181
粤 传 媒
首发
5,500
41,195.00
东方证券
600517
置信电气
增发
53,449
2,565,552.00
7.4.9 期末（日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
22
长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券代码
证券名称
成功认购日
可流
通日
流通受限类型
认购价格
期末估值单价
数量（单位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
002257
立立电子
未知
公开发行未上市
21.81
21.81
26,500
577,965.00
577,965.00
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金于本期末未持有暂时停牌的股票。
另外，除上述流通受限证券外，本基金期末持有的盐湖钾肥因重大资产重组事项自日至日止期间停牌。本基金自日起采用指数收益法对该股票进行估值。
虽然该股票于日复牌，但截至日该股票仍然处于不活跃的市场交易状态，日的收盘价为57.03元，由于交易所的交易价格涨跌幅限制，该价格未充分反映其公允价值，故本基金于日仍按照指数收益法对该股票进行估值，年末估值价格为56.78元。以下为该股票的详情：
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成本总额
期末估值总额
000792
盐湖
钾肥
2008-
6-26
重大资
产重组
56.78
2008-
12-26
78.23
310,000
25,421,066.24
17,601,800.00
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金于本期末未持有从事债券正回购交易中作为抵押的债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,982,304,523.06
60.62
其中：股票
1,982,304,523.06
60.62
2
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
23
长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
1,270,762,448.48
38.86
6
其他资产
16,950,423.96
0.52
7
合计
3,270,017,395.50
100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
-
-
C
制造业
1,280,933,532.82
39.37
C0
食品、饮料
415,001,590.67
12.76
C1
纺织、服装、皮毛
20,654,259.40
0.63
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
46,003,033.00
1.41
C4
石油、化学、塑胶、塑料
128,529,396.96
3.95
C5
电子
35,043,173.85
1.08
C6
金属、非金属
34,907,873.94
1.07
C7
机械、设备、仪表
213,591,993.26
6.57
C8
医药、生物制品
387,202,211.74
11.90
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
50,040.00
0.00
E
建筑业
130,754,202.64
4.02
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
14,465,520.00
0.44
H
批发和零售贸易
152,353,273.49
4.68
I
金融、保险业
313,130,071.12
9.63
J
房地产业
-
-
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
25,074,472.25
0.77
M
综合类
65,543,410.74
2.01
合计
1,982,304,523.06
60.93
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
24
长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
600519
贵州茅台
1,850,000
201,095,000.00
6.18
2
000568
泸州老窖
9,247,505
168,304,591.00
5.17
3
002038
双鹭药业
4,300,543
157,743,917.24
4.85
4
600036
招商银行
12,119,694
147,375,479.04
4.53
5
600000
浦发银行
7,500,000
99,375,000.00
3.05
6
000759
武汉中百
7,700,468
72,384,399.20
2.22
7
600517
置信电气
3,148,572
70,496,527.08
2.17
8
600693
东百集团
7,750,641
67,353,070.29
2.07
9
600858
银座股份
3,994,114
65,543,410.74
2.01
10
601186
中国铁建
6,000,077
60,240,773.08
1.85
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（.cn）的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
601666
平煤股份
132,776,980.31
1.55
2
601628
中国人寿
119,675,362.76
1.40
3
600000
浦发银行
116,882,341.92
1.36
4
600519
贵州茅台
108,707,692.07
1.27
5
600062
双鹤药业
107,937,864.63
1.26
6
600036
招商银行
98,720,364.26
1.15
7
600557
康缘药业
78,926,780.30
0.92
8
601166
兴业银行
77,275,205.40
0.90
9
600596
新安股份
71,786,758.08
0.84
10
601186
中国铁建
71,171,526.35
0.83
11
600761
安徽合力
70,222,532.77
0.82
12
600005
武钢股份
68,622,601.67
0.80
13
000568
泸州老窖
66,022,754.87
0.77
14
000680
山推股份
61,618,560.13
0.72
15
600202
哈空调
61,041,218.94
0.71
16
601318
中国平安
59,038,904.33
0.69
17
000422
湖北宜化
58,398,423.89
0.68
18
000513
丽珠集团
57,245,422.32
0.67
19
600030
中信证券
56,811,790.41
0.66
20
000528
柳 工
52,593,730.08
0.61
25
长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
600037
歌华有线
280,990,169.69
3.28
2
600030
中信证券
202,063,150.89
2.36
3
600509
天富热电
200,205,772.81
2.34
4
601318
中国平安
193,780,018.51
2.26
5
600143
金发科技
187,411,987.86
2.19
6
600674
川投能源
184,017,144.01
2.15
7
600875
东方电气
171,648,913.96
2.00
8
600150
中国船舶
167,594,860.30
1.95
9
600123
兰花科创
137,656,995.64
1.61
10
601666
平煤股份
135,446,782.68
1.58
11
600029
南方航空
122,195,321.07
1.43
12
601699
潞安环能
119,308,672.75
1.39
13
600028
中国石化
113,043,355.21
1.32
14
000157
中联重科
111,542,155.85
1.30
15
600478
科力远
104,603,656.08
1.22
16
600867
通化东宝
98,265,664.77
1.15
17
601628
中国人寿
89,443,864.27
1.04
18
002038
双鹭药业
88,835,368.36
1.04
19
600557
康缘药业
80,447,618.51
0.94
20
002018
华星化工
78,910,715.37
0.92
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
3,155,094,238.42
卖出股票收入（成交）总额
5,428,000,024.51
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。 26
长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
8.9.2本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
601,282.05
2
应收证券清算款
15,402,214.76
3
应收股利
-
4
应收利息
527,420.24
5
应收申购款
419,506.91
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
16,950,423.96
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 27
长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
120,960
27,059.38
256,793,417.98
7.85%
3,016,309,602.66
92.15%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
1
中国人寿保险（集团）公司
110,647,241.00
29.78%
2
北京城市学院
30,303,928.97
8.16%
3
中国人民财产保险股份有限公司
21,586,192.00
5.81%
4
中国再保险（集团）股份有限公司
16,073,182.00
4.33%
5
中国人寿再保险股份有限公司
13,207,130.00
3.55%
6
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深
6,800,729.00
1.83%
7
大庆宏大电器有限公司
6,059,977.84
1.63%
8
长城基金管理有限公司
5,702,120.00
1.53%
9
光大证券－中国工商银行－光大阳光2号集合资产管理计划
5,000,000.00
1.35%
10
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能
4,011,889.00
1.08%
注：持有人为场内持有人，占上市总份额比例=场内持有人持有场内份额/场内总份额比例×100%。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
10,907.55
0.00%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金转型日（日）基金份额总额
500,000,000.00
28
长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要
报告期期初基金份额总额
4,712,415,843.44
报告期期间基金总申购份额
293,671,362.46
报告期期间基金总赎回份额
-1,732,984,185.26
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
3,273,103,020.64
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
经长城基金管理有限公司股东会2008年第二次会议，审议并通过《关于选举长城基金管理有限公司第三届董事会董事的议案》和《关于选举长城基金管理有限公司第三届监事会监事的议案》。会议选举杨光裕、赵玉华、杨平、崔泽军、陆妍、梁宇峰、关林戈等七位同志担任公司董事，任俊杰、刘杉、万建华、谢志华四位同志担任公司独立董事，其中梁宇峰为新任董事，万建华同志为新任独立董事，王国斌不再担任公司董事，马原同志不再担任公司独立董事。会议选举罗世容、田德良、孟凡君、张令、桑煜、韩刚等六名同志担任第三届监事会监事，阮争、张建辉不再担任公司监事。 长城基金管理有限公司第三届董事会第一次会议，选举杨光裕同志担任长城基金管理有限公司第三届董事会董事长；审议并通过关于提请聘任关林戈同志为公司总经理的议案；审议并通过关于提请聘任余骏、韩浩、汪钦三位同志为公司副总经理的议案；审议并通过聘任彭洪波同志担任公司督察长的议案。 日公司第三届监事会召开第一次会议，选举罗世容同志担任监事会主席。经长城基金管理有限公司股东会2008年第三次会议，审议并批准姬宏俊同志担任公司董事，崔泽军同志不再担任公司董事。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
29
长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
1、报告期内改聘会计师事务所情况
鉴于原会计师事务所（深圳大华天诚会计师事务所）已为本基金管理人及旗下基金提供六年审计服务，为提高审计质量，本基金管理人于本期将为本基金提供审计服务的深圳大华天诚会计师事务所更换为安永华明会计师事务所。上述事项已经基金托管人同意，并报中国证监会备案。
2、报告期内应支付给会计师事务所的报酬情况
本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币拾万元。
3、目前会计师事务所已提供审计服务的连续年限
目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所，为本基金提供审计服务的时间不足一年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期内基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
交易单元数量
占当期股票成交总额的比例
券商名称
成交金额
佣金
占当期佣金总量的比例
长城证券有限责任公司
2
1,324,781,025.31
16.74%
1,106,331.24
16.65%
申银万国证券股份有限公司
1
339,260,899.01
4.29%
288,369.44
4.34%
东方证券股份有限公司
2
2,973,420,934.26
37.57%
2,468,616.21
37.14%
国泰君安证券股份有限公司
1
260,830,051.46
3.30%
221,703.66
3.34%
中银国际证券有限责任公司
1
2,960,850,928.17
37.41%
2,516,702.11
37.86%
银河证券有限责任公司
1
55,190,279.99
0.70%
44,842.33
0.67%
合计
8
7,914,334,118.20
100.00%
6,646,564.99
100.00%
券商名称
交易
债券交易
权证交易
备注
30
长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要
31
单元数量
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
长城证券有限责任公司
2
-
-
-
-
申银万国证券股份有限公司
1
-
-
-
-
东方证券股份有限公司
2
592,937.80
100.00%
-
-
国泰君安证券股份有限公司
1
-
-
-
-
中银国际证券有限责任公司
1
-
-
251,521.31
100.00%
银河证券有限责任公司
1
-
-
-
-
合计
8
592,937.80
100.00%
251,521.31
100.00%
注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
报告期内租用证券公司席位无变更。
2、专用席位的选择标准和程序
本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
首批独立基金销售机构
监督机构中国证券监督管理委员会
基金销售监督银行中国工商银行
自律组织中国证券投资基金业协会
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