GSR的收益看跌期权购买者的收益是什么,有了解的吗

首先收益曲线是为期权到期日當天时间股价表现为买卖双方带来的可能收益(Cross-Sectional Payout)

收益曲线纵轴为收益,横轴为到期日当天股价所表现的是该期权到期收益与当日标的物价格的关系.

以看涨期权买家为例,收益线会在横轴上低于0点直线延伸(于纵轴0的距离为期权价格表示收益是等于期权价格的负数),直到超过横轴标记的X点(也就是执行价),随后收益线斜直线往上代表相对比例的收益。

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  无收益资产看涨期权和欧式看跌期权购买者的收益Delta值与r之间的关系


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