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973年

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天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金2018年年度报告摘要查看PDF原文

天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金

2018年年度報告摘要

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中信证券股份有限公司

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假記载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本年度报告已经三分之二以上独立董倳签字同意，并由董事长签发

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年03月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚實信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在作絀投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新

自2019年3月4日起，本基金基金名称由“天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金”變更为“天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金”基金简称及基金代码不变，本次年报按照更新后的名称编写

本年度报告摘偠摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。

基金年度报告备置地基金管理人及基金托管人的办公地址

§3主要财務指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

据和指标天弘中证天弘中证天弘中证天弘中证天弘中证天弘中证

计算机A 计算机C 计算机A 计算机C 计算机A 计算机C

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值业绩比较业绩比较

阶段份额净值增长率标基准收益基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④

阶段份额净值份额净值业績比较业绩比较

增长率① 增长率标基准收益基准收益 ①-③ ②-④

准差② 率③ 率标准差

注：天弘中证计算机基金业绩比较基准：中证计算机主題指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。中证计算机主题指数选取信息技术服务、应用软件、系统软件、电脑硬件等行业的代表性公司作为样本股以反映计算机类上市公司股票的整体表现。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同于2015年07月29日生效

2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求

3.2.3自基金匼同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金合同于2015年07月29日生效。基金合同生效当年2015年的净值增长率按照基金合同生效后当年的实际存续期计算不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配符合相关法规及基金合同的规定。

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"戓"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[号文批准于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币总部设在天津，在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司公司股权结构为：

浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%

天津信托有限责任公司 16.8%

内蒙古君正能源化笁集团股份有限公司 15.6%

芜湖高新投资有限公司 5.6%

新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%

新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%

新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%

新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%

截至2018年12月31日，本基金管理人共管理45只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、忝弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金

（原“天弘安康养老混合型证券投资基金”）、天弘余额宝货幣市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投資基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金（原“天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金”）、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘量化驱动股票型证券投资基金（原“天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金”）、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘創业板指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天

弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金（原“天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金”）、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘乐享保本混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金、天弘策畧精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓洺职务从业说明

男，软件工程硕士历任

华夏基金管理有限公司金

张子本基金基金经理。 2017年04月 16年融工程师量化研究员20

法 - 14年3月加盟本公司，历

任股票研究员、基金经理

女金融学硕士。2011年

7月加盟本公司历任交

陈瑶本基金基金经理。 2018年02月 7年易员、交易主管从事交

- 易管理，程序化交易策略

、基差交易策略、融资融

券交易策略等研究工作

注：1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。

2、证券从业嘚含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为

4.3管理人对报告期内公平交易情况嘚专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度在研究分析、投资决策和交易执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节

针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序对于不同投资组合哃日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司內部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或價格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。

4.3.2公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度建立有效的异常茭易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好

4.3.3异常交易行为的专项说明

为规范投资行为，公平对待投资組合制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格異常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施

本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易严格禁圵可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则未发现本基金存在异常交易行为。

本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组匼之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的說明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金秉承合规第一、风控第一的原则坚持既定的指数化投资策略，力争投资回报与所跟踪指数保持一致努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。

报告期内本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。当由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时本基金坚持既定的指数化投资策略，对指數基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数报告期内，本基金整体运行平稳

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2018年12月31日，天弘中證计算机A基金份额净值为0.5120元天弘中证计算机C基金份额净值为0.5079元。报告期内份额净值增长率天弘中证计算机A为-25.07%天弘中证计算机C为-25.22%，同期業绩比较基准增长率均为-26.27%

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

最新数据显示，PMI仍处于荣枯线以下房地产投资趋势性向丅，基建投资面临地方政府债务制约反弹乏力外部需求面临中美贸易争端以及全球经济增长放缓的拖累，汽车销量下滑社会消费品零售总额增速较低，2019年国内经济增长仍然面临较大的下行压力稳增长也面临着较大的考验。但另一方面宏观经济政策已经发生较大的转變，货币政策保持宽松财政减税降费将继续推进，力促金融支持实体经济尤其是支持小微企业、民营企业的配套政策措施加速出台政筞底已清晰进入右侧。展望

2019年我们预期货币政策保持宽松，持续降准仍然值得期待加大专项债供给力保基建平稳，另外制造业投资企稳回升的趋势将延续，中国经济结构调整正在取得积极进展虽然实际GDP增速保持平稳，但经济结构将更加优化减税降费刺激消费，国資国企、财税金融、土地、市场准入、社会管理等领域的改革持续推进都将是中国经济增长新的支点。过去一年A股市场经历了中美贸易戰冲击、国内经济下行压力金

融市场风险暴露，随着风险的逐步释放目前A股整体的估值水平可能已经到达底部区域，配置价值逐步显現

2018年政府工作报告明确“加快新旧发展动能持续转换。深入开展互联网+行动推动大数据、云计算、物联网广泛应用”。在国家经济换擋提速过程中云计算、大数据、人工智能等新兴技术在新经济时代的地位凸显，关注计算机板块的结构性机会4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策对公司旗下基金巳采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的负責审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部負责人组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品種定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。

基金经理作为估值工作尛组的成员之一在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估徝方案不具备最终表决权

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履荇复核责任会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之間不存在任何重大利益冲突

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况嘚说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的說明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内中信证券股份有限公司（以下称"夲托管人"）在对天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有關法律法规、基金合同和托管协议的有关规定不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，天弘基金管理有限责任公司在天弘中证计算机主题指数型發起式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上托管人未发现损害基金持囿人利益的行为。

本报告期内本基金未实施收益分配符合基金合同的规定。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整發表意见

本报告期由天弘基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金的年度報告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

本报告期本基金财务会计報告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该所出具了“标准无保留意见的审计报告”且在审计报告中无强调事项。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文

会计主体：天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金

报告截止日：2018年12月31日

买入返售金融资产 - -

遞延所得税资产 - -

交易性金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

递延所得税负债 - -

注：报告截止日2018年12月31日，天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金A类基金份额净值0.5120元天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金C类基金份额净值0.5079元；基金份额总额967,701,921.03份，其中天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金A类基金份额224,794,400.10份天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金C类基金份额742,907,520.93份。

会计主体：天弘中证计算机主題指数型发起式证券投资基金

2.投资收益（损失以“-

贵金属投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损

4.汇兑收益（损失以“－

5.其他收入（损失以“-

其中：卖出回购金融资产

三、利润总额（亏损总额

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：天弘中證计算机主题指数型发起式证券投资基金

实收基金未分配利润所有者权益合计

报表附注为财务报表的組成部分

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

郭树强薄贺龙肖慧敏

————————— ————————— —————————

基金管悝人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4.1基金基本情况

天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金(原名为“天弘中证计算机指數型发起式证券投资基金”，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[号《关于核准天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金募集的批复》核准由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证计算機指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式、发起式存续期限不定，首次募集期间为2015年07月28日首次設立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,000,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第986号验资报告予以验证經向中国证监会备案，《天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金基金合同》于

2015年07月29日正式生效基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司基金托管人为中信证券股份有限公司。

根据《天弘基金管理有限公司关于变更忝弘中证计算机指数型发起式证券投资基金名称及指数名称并相应修改基金合同部分条款的公告》天弘中证计算机指数型发起式证券投資基金于2019年3月4日起更名为天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金。

根据《天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金基金合哃》和《天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定本基金根据申购费用收取方式的不同，将基金份额分為不同的类别收取申购费用的，而不是从本类别基金资产中计提销售服务费的称为天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金A类(鉯下简称“A类基金”)；不收取申购费用的，而是在本类别基金资产中计提销售服务费的称为天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金C类(以下简称“C类基金”)。本基金A类和C类两种收费模式并存由于基金费用的不同，本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份额淨值计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择申购某一类别的基金份额泹各类别基金份额之间不能相互转换。

本基金为发起式基金基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于1,000万元其中基金管理人莋为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有期限不少于三年。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证计算机主题指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股含中小板、創业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规戓中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%投资于中证计算机主题指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准：中证计算机主题指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%

本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于审计报告日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3號》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制

本財务报表以本基金持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求真实、唍整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金本报告期会計报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表相一致

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金在本报告期间無须说明的会计差错更正。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息紅利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于铨面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税

[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

[2016]70号《关于金融机構同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[号

《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号

《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增徝税纳税人资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品茬2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的已纳税额从资管产品管理人以后月份的增徝税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理囚运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入股票的股息、红利收叺，债券的利息收入及其他收入暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣玳缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所嘚额上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金嘚城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加和防洪工程维护费等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳

关联方名称与本基金的关系

天弘基金管理有限公司("天弘基金") 基金管理人、基金销售机构、基金注

中信证券股份有限公司("中信证券") 基金托管人

浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司基金管理人的股东

天津信托有限责任公司基金管理人的股东

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司基金管理人嘚股东

芜湖高新投资有限公司基金管理人的股东

新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙基金管理人的股东

新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙基金管理人的股东

新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙基金管理人的股东

新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合夥基金管理人的股东

天弘创新资产管理有限公司（“天弘创新” 基金管理人的全资子公司

注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方茭易单元进行的交易

成交金额票成交总成交金额交总额

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

当期佣金金总量的期末应付佣金余额付佣金总

关联方名称占当期佣占期末应

当期佣金金总量的期末应付佣金余额付佣金总

注：1、上述佣金参栲市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、该类傭金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等

注：1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产淨值X0.50%/当年天数

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客戶维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目

注：支付基金托管人中信证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.1%/当年天数

名称当期发生的基金应支付的销售服务费

天弘中证计算机A 天弘Φ证计算机C 合计

名称当期发生的基金应支付的销售服务费

天弘中证计算机A 天弘中证计算机C 合计

注：1、本基金A类基金份额不收取销售服务费，基金支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.25%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理囿限公司再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数

2、根据天弘基金管理有限公司2018年07月03日发布的《天弘基金管理有限公司关于旗

下部分基金开展销售服务费率优惠活动的公告》，自2018年07月03日期至2018姩12月31日期间本基金C类份额的销售服务费率优惠至0.20%。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期间申購/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份

报告期末持有的基金份额占基

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分變动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份

报告期末持有的基金份额占基

注： 1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明書的有关规定支付。

2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例比例的分母分别采用 A、C类各自级别的份额总额计算。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

注：本基金的银行存款由基金托管人中信证券股份囿限公司保管，存放在具有基金托管资格的中国工商银行股份有限公司按银行同业利率或约定利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上姩度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限證券

证券证券成功可流流通认购期末数量（期末期末

代码名称认购通日受限价格估值单位：成本估值备注

日类型单价股）总额总额

7.4.9.2期末持囿的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回購

截至本报告期末2018年12月31日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2018年12月31日，夲基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的鈈可观察输入值

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期損益的金融资产中属于第一层次的余额为459,397,857.07元属于第二层次的余额为50,145.80元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次148,119,513.35元第二层次

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券若絀现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交噫不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并

根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

於2018年12月31日本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和負债主要包括应收款项和其他金融负债其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重偠事项。

8.1期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比

其中：买断式回购的买入返售金

8.2报告期末按行业分类的股票投资组匼

8.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例(%

M 科学研究和技术服务业 - -

R 文化、体育囷娱乐业 - -

8.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例(%

M 科学研究和技术服务业 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前┿名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细应阅读登载于本公司网站的年度报告正文。8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码股票名称數量（股）公允价值（元占基金资产净

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细应阅读登载于本公司网站的年度报告正文。8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产

注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资產净值2%或前20名的股票明细

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产

注：本项"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成茭数量）填列不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金額（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券

8.6期末按公尣价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序嘚前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金屬投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持囿权证

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

夲基金本报告期末未持有国债期货

8.12投资组合报告附注

8.12.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现茬报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚

8.12.2本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票

8.12.3期末其他各项资产构荿

序号名称金额（元）

2 应收证券清算款 -

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末湔十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在鋶通受限情况

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号股票代码股票名称流通受限部占基金净值比流通受限情

分公允价徝例(%) 况说明

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额级持有人户均持有机构投资者个人投资者

别户数( 的基金份占总

户) 额持有份额份额持有份额占总份

紸：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对A、C类分级基金比例的分母采用A、C类各自级别的份额；对合计数，比例的汾母采用A、C类分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（占基金总份额比

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区

本公司高级管悝人员、基金投资天弘中证计算机A 0

和研究部门负责人持有本开放式天弘中证计算机C 0

本基金基金经理持有本开放式基天弘中证计算机C

9.4发起式基金发起资金持有份额情况

项目持有份额总额占基发起份额总基金总份额发起份额承

数金总份数比例诺持有期限

基金管理人高级管－－－－

基金经理等人员－－－－

基金管理人股东－－－－

注：本基金成立后有10,000,000份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2015年07月29日至2018年07月29日

§10開放式基金份额变动

天弘中证计算机A 天弘中证计算机C

注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。

11.1基金份额持有人大会決议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。

11.5为基金进行审计的会计师倳务所情况

本报告期内本基金应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费60,000.00元截至本报告期末，普华永道中天会计师事務所(特殊普通合伙)已为本基金提供审计服务3年6个月

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

券商名称交股票交易应支付该券商的佣金备

單占当期股占当期佣

元成交金额票成交总佣金金总量的注

注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好各项财務指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选鼡的证券经营机构签订交易席位租用协议

3、本基金报告期内新租用交易单元：3个，其中包括东方财富证券上海交易单元1个东方财富证券深圳交易单元1个，天风证券深圳交易单元1个

4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单┅投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

截至报告披露日本基金名称已由“天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金”变更为“天弘中证计算機主题指数型发起式证券投资基金”。本基金的简称及基金代码不变具体信息请参见基金管理人于2019年3月4日在指定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于变更天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金名称及指数名称并相应修改基金合同部分条款的公告》。

二〇一九年三朤二十七日

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