约束优化问题的罚用罚函数法求解问题求解方法(外罚)
惩罚用罚函数法求解问题法是求解有约束的最优化问题的一种算法。
惩罚用罚函数法求解问题法的要旨是将一個有约束的最优化问题转化为一系列的无约束问题;这些无约束问题由原问题及罚用罚函数法求解问题再加上惩罚因子组成;而且,这些无约束问题的解会收敛于所求问题的解
写一个程序用罚用罚函数法求解问题方法求解:
计算前两部迭代的结果,也就是x1 %这个算法可能会收敛到局部极值点 %Ci=[] 不等式约束,先不考虑这一部分
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遇到的问题求解无约束优化问题时,想用我原来的BFGS方法但是結果趋于无穷。仔细分析原因因为某个时刻yk趋向了无穷。那么在BFGS方法中,如何保证yk