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ZOU Zhi-min
YIN Tie-kai
作者单位：
湖南科技大学,数学与计算科学学院,湘潭,411201
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长城保本混合(200016)公告正文
长城保本混合：2013年度报告摘要
来源 证券时报
&&&&&&&&&&&&&&长城保本混合型证券投资基金2013年度报告摘要
&&&&基金管理人:长城基金管理有限公司
&&&&基金托管人:中国建设银行股份有限公司
&&&&送出日期:日
&&&&§1&重要提示
&&&&1.1&重要提示
&&&&基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
&&&&基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
&&&&基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
&&&&基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
&&&&本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
&&&&本报告期自日起至12月31日止。
&&&&§2&基金简介
&&&&2.1&基金基本情况
&&&&■
&&&&2.2&基金产品说明
&&&&■
&&&&2.3&基金管理人和基金托管人
&&&&■
&&&&2.4信息披露方式
&&&&■
&&&&§3&主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
&&&&3.1&主要会计数据和财务指标
&&&&金额单位:人民币元
&&&&■
&&&&注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
&&&&②上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
&&&&③本基金基金合同于日生效。
&&&&3.2&基金净值表现
&&&&3.2.1&基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
&&&&■
&&&&3.2.2&自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
&&&&■
&&&&注:本基金合同规定本基金投资组合为:股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%&债券、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。
&&&&3.2.3&自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
&&&&■
&&&&注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
&&&&3.3&过去三年基金的利润分配情况
&&&&注:本基金基金合同于日生效,自基金合同生效以来未进行利润分配。
&&&&§4&管理人报告
&&&&4.1&基金管理人及基金经理情况
&&&&4.1.1&基金管理人及其管理基金的经验
&&&&长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券有限责任公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托投资股份有限公司(15%)、中原信托投资有限公司(15%)于日共同出资设立,当时注册资本为壹亿元人民币。日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券有限责任公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。日,经中国证监会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司管理的基金有封闭式基金:久嘉证券投资基金&开放式基金:长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长股票型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级股票型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城岁岁金理财债券型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金和长城增强收益定期开放债券型证券投资基金。
&&&&4.1.2&基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
&&&&■
&&&&注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
&&&&②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
&&&&4.2&管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
&&&&本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
&&&&4.3&管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
&&&&4.3.1&公平交易制度和控制方法
&&&&根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。
&&&&本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法,严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节,本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施,保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节,本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度,按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则,保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节,本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。
&&&&4.3.2&公平交易制度的执行情况
&&&&报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。
&&&&本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
&&&&4.3.3&异常交易行为的专项说明
&&&&报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
&&&&4.4&管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
&&&&4.4.1&报告期内基金投资策略和运作分析
&&&&2013年年初债市受流动性宽松的推动,牛市行情表现超预期,一直延续到2季度末。但进入6月份以后,受资金面紧张影响,债市普调,牛市行情告一段落。4季度受流动性趋紧及资金成本不断抬升影响,原本温和调整的债市突然加速下跌,利率债和信用债收益屡创新高。总之,2013年债市的特点是年初牛市行情超预期,年尾熊市行情超预期。
&&&&安全资产投资方面,由于我们始终认为利率市场化会导致资金成本不断抬升,并且带动债券收益有个明显的上行过程,本保本基金在2013年的操作相对保守。具体来说,2013我们主要在信用结构上配置中高评级信用债,在期限结构上配置中短期债券,不使用杠杆。这种组合结构使得我们在上半年表现平平,但在下半年的债市调整中损失相对较小。
&&&&权益类投资方面,2013年是充满变革和期待的一年,也是结构性牛市的一年。这一年,以创业板为代表的成长股涨幅巨大,而金融地产为代表的大盘蓝筹却萎靡不振。支撑2013年结构性牛市的逻辑主要有:在经济转型的背景下,经济增长缓慢下台阶,因而对大盘周期性行业不利&过去巨量的货币投放,以及高企的债务负担,使得货币政策中性偏紧,流动性易紧难松,从而也相对有利于中小市值的股票&改革和转型的背景下,对于符合转型方向的新兴产业,政策支持力度加大,从而有利于各种主题投资。在这样一个历史背景下,本基金的权益类资产配置在2013年以成长股为核心,并结合市场风格的阶段性转换而进行波段操作。回顾全年,基金重仓的行业和板块主要有TMT和医药。
&&&&4.4.2&报告期内基金的业绩表现
&&&&报告期内,本基金净值增长率为1.88%,同期业绩比较基准为4.25%。
&&&&4.5&管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
&&&&我们认为2014年是政府实施调整经济结构,促进产业结构转型的关键一年,经济增速会进一步下行。此外,利率市场化导致金融系统负债成本抬升的趋势在2014年将继续存在,使得经济增速下行和社会融资成本上行的矛盾更加突出。我们相信,随着经济增速的进一步下行,货币政策可能逐渐偏向于保增长,流动性会得到改善。因此,我们认为2014年的债券投资总体上适宜在防守中等待机会。
&&&&权益类资产方面,当前我们依然看好并持有医药、环保、军工、传媒、电子等消费成长类股票。在中国经济改革转型的背景下,我们依然坚定看好成长股。2014年成长股将是分化的一年,真正有业绩支撑,符合政策和产业升级导向的行业和公司将最终胜出。我们将竭尽全力捕捉经济转型过程中的投资机会,为基金持有人贡献回报。
&&&&4.6&管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
&&&&1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
&&&&公司成立了基金估值委员会,为基金估值业务的最高决策机构,由公司总经理、分管估值业务副总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽核人员列席基金估值委员会。
&&&&基金估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握,对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据基金估值委员会提出的多种估值方法预案,利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具,针对不同的估值方法及估值模型进行演算,为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查,对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。
&&&&基金估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力&基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格,精通基金估值政策、流程和标准,具有五年以上基金估值和会计核算工作经验&基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验,精通投资、研究理论知识和工具方法。
&&&&2、基金经理参与或决定估值的程度
&&&&基金经理作为估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。&基金经理有权出席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
&&&&3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
&&&&估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。&本基金管理人旗下管理的基金,其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。
&&&&4、已签约的任何定价服务的性质与程度
&&&&本基金管理人尚未就没有市价的投资品种的定价服务签署任何协议。
&&&&4.7&管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
&&&&根据《长城保本混合型证券投资基金基金合同》关于收益分配原则的规定,本基金的每份基金份额享有同等分配权&在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%&若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配&基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值。
&&&&截止本报告期末,本基金可供分配利润为32,773,819.26元,不进行收益分配。
&&&&§5&托管人报告
&&&&5.1&报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
&&&&本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
&&&&5.2&托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
&&&&本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
&&&&报告期内,本基金未实施利润分配。
&&&&5.3&托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
&&&&本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
&&&&§6&审计报告
&&&&安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
&&&&§7&年度财务报表
&&&&7.1资产负债表
&&&&会计主体:长城保本混合型证券投资基金
&&&&报告截止日:&日
&&&&单位:人民币元
&&&&■
&&&&注:报告截止日日,基金份额净值1.031元,基金份额总额1,067,817,292.16份。本基金基金合同于日生效。
&&&&7.2&利润表
&&&&会计主体:长城保本混合型证券投资基金
&&&&本报告期:&日至日
&&&&单位:人民币元
&&&&■
&&&&注:本基金基金合同于日生效,上年度可比期间系自日(基金合同生效日)起至日止。
&&&&7.3&所有者权益(基金净值)变动表
&&&&会计主体:长城保本混合型证券投资基金
&&&&本报告期:日至日
&&&&单位:人民币元
&&&&■
&&&&注:本基金基金合同于日生效,上年度可比期间系自日(基金合同生效日)起至日止。
&&&&报表附注为财务报表的组成部分。
&&&&本报告&7.1&至&7.4&财务报表由下列负责人签署:
&&&&______杨光裕______&______熊科金______&____彭洪波____
&&&&基金管理人负责人&主管会计工作负责人&&会计机构负责人
&&&&7.4&报表附注
&&&&7.4.1&基金基本情况
&&&&长城保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【号文“关于核准长城保本混合型证券投资基金募集的批复”的核准,由长城基金管理有限公司作为发起人于日至日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2012)验字第号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币1,914,749,902.45元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币866,309.10元,以上实收基金(本息)合计为人民币1,915,616,211.55元,折合1,915,616,211.55份基金份额。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司,注册登记机构为长城基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。
&&&&本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类债券、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
&&&&本基金按照固定比例组合保险策略将投资对象主要分为安全资产和风险资产,其中安全资产为国内依法公开发行的各类债券(包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、分离交易可转债和债券回购等)、银行存款等固定收益类金融工具。本基金投资的风险资产为股票、权证等权益类金融工具。
&&&&本基金按照固定比例组合保险策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中,股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%&债券、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
&&&&本基金的业绩比较基准为:3年期银行定期存款税后收益率。
&&&&7.4.2&会计报表的编制基础
&&&&本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。
&&&&本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
&&&&7.4.3&遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
&&&&本基金财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。
&&&&7.4.4&本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
&&&&本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
&&&&7.4.5差错更正的说明
&&&&本基金于本报告期未发生会计差错更正。
&&&&7.4.6&税项
&&&&1.印花税
&&&&经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰
&&&&经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变
&&&&根据财政部、国家税务总局财税字[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
&&&&2.营业税、企业所得税
&&&&根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税
&&&&根据财政部、国家税务总局财税字[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税
&&&&根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
&&&&3.个人所得税
&&&&根据财政部、国家税务总局财税字[号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税
&&&&根据财政部、国家税务总局财税字[号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额
&&&&根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自日起,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额&持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额&持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
&&&&根据财政部、国家税务总局财税字[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
&&&&根据财政部、国家税务总局财税[号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
&&&&7.4.7&关联方关系
&&&&■
&&&&注:于本期,并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。
&&&&以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
&&&&7.4.8&本报告期及上年度可比期间的关联方交易
&&&&7.4.8.1&通过关联方交易单元进行的交易
&&&&7.4.8.1.1&股票交易
&&&&金额单位:人民币元
&&&&■
&&&&7.4.8.1.2债券交易
&&&&金额单位:人民币元
&&&&■
&&&&7.4.8.1.3债券回购交易
&&&&金额单位:人民币元
&&&&■
&&&&7.4.8.1.4&权证交易
&&&&注:本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
&&&&7.4.8.1.5&应支付关联方的佣金
&&&&金额单位:人民币元
&&&&■
&&&&注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等)。
&&&&管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
&&&&7.4.8.2&关联方报酬
&&&&7.4.8.2.1&基金管理费
&&&&单位:人民币元
&&&&■
&&&&注:基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。计算方法如下:H=E×1.2%/当年天数
&&&&H为每日应计提的基金管理费
&&&&E为前一日基金资产净值
&&&&基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
&&&&7.4.8.2.2&基金托管费
&&&&单位:人民币元
&&&&■
&&&&注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:
&&&&H=E×0.2%/当年天数
&&&&H为每日应计提的基金托管费
&&&&E为前一日基金资产净值
&&&&基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
&&&&7.4.8.3&与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
&&&&注:本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
&&&&7.4.8.4&各关联方投资本基金的情况
&&&&7.4.8.4.1&报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
&&&&注:本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未投资于本基金,于本期末及上年度末亦均未持有本基金份额。
&&&&7.4.8.4.2&报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
&&&&注:除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
&&&&7.4.8.5&由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
&&&&单位:人民币元
&&&&■
&&&&注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,并按银行同业利率计息。
&&&&7.4.8.6&本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
&&&&注:本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
&&&&7.4.9&期末(&日&)本基金持有的流通受限证券
&&&&7.4.9.1&因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
&&&&注:本基金未有因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限的证券。
&&&&7.4.9.2&期末持有的暂时停牌等流通受限股票
&&&&金额单位:人民币元
&&&&■
&&&&注:根据相关法规的规定,经与托管行协商一致,自日起,本管理人对旗下基金所持方正证券(代码601901)按指数收益法进行估值。详见本管理人日公告。
&&&&7.4.9.3&期末债券正回购交易中作为抵押的债券
&&&&7.4.9.3.1&银行间市场债券正回购
&&&&本基金本期末未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
&&&&7.4.9.3.2&交易所市场债券正回购
&&&&截至本报告期末日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额7,000,000.00元,于日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
&&&&§8&投资组合报告
&&&&8.1&期末基金资产组合情况
&&&&金额单位:人民币元
&&&&■
&&&&8.2&期末按行业分类的股票投资组合
&&&&金额单位:人民币元
&&&&■
&&&&8.3&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
&&&&金额单位:人民币元
&&&&■
&&&&注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(.cn)的年度报告正文。
&&&&8.4&报告期内股票投资组合的重大变动
&&&&8.4.1&累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
&&&&金额单位:人民币元
&&&&■
&&&&注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
&&&&8.4.2&累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
&&&&金额单位:人民币元
&&&&■
&&&&注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
&&&&8.4.3&买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
&&&&单位:人民币元
&&&&■
&&&&注:买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
&&&&8.5&期末按债券品种分类的债券投资组合
&&&&金额单位:人民币元
&&&&■
&&&&8.6&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
&&&&金额单位:人民币元
&&&&■
&&&&8.7&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
&&&&注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
&&&&8.8&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
&&&&注:本基金本报告期末未持有权证。
&&&&8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
&&&&8.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
&&&&注:本基金本报告期未进行股指期货投资,期末未持有股指期货。
&&&&8.9.2本基金投资股指期货的投资政策
&&&&本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指期货交易。
&&&&8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
&&&&8.10.1本期国债期货投资政策
&&&&本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易。
&&&&8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
&&&&注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。
&&&&8.10.3本期国债期货投资评价
&&&&本基金本报告期内未投资国债期货。
&&&&8.11&投资组合报告附注
&&&&8.11.1
&&&&本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
&&&&8.11.2
&&&&本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
&&&&8.11.3&期末其他各项资产构成
&&&&单位:人民币元
&&&&■
&&&&8.11.4&期末持有的处于转股期的可转换债券明细
&&&&金额单位:人民币元
&&&&■
&&&&注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
&&&&8.11.5&期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
&&&&金额单位:人民币元
&&&&■
&&&&注:根据相关法规的规定,经与托管行协商一致,自日起,本管理人对旗下基金所持方正证券(代码601901)按指数收益法进行估值。详见本管理人日公告。
&&&&8.11.6&投资组合报告附注的其他文字描述部分
&&&&由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
&&&&§9&基金份额持有人信息
&&&&9.1&期末基金份额持有人户数及持有人结构
&&&&份额单位:份
&&&&■
&&&&9.3&期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
&&&&■
&&&&注:①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。
&&&&②本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
&&&&§10&开放式基金份额变动
&&&&单位:份
&&&&■
&&&&§11&重大事件揭示
&&&&11.1&基金份额持有人大会决议
&&&&■
&&&&11.2&基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
&&&&■
&&&&11.3&涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
&&&&■
&&&&11.4&基金投资策略的改变
&&&&■
&&&&11.5&为基金进行审计的会计师事务所情况
&&&&■
&&&&11.6&管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
&&&&■
&&&&11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
&&&&11.7.1&基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
&&&&金额单位:人民币元
&&&&■
&&&&注:1、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:报告期内共新增2个专用交易单元(西部证券新增2个交易单元)、减少1个交易单元(第一创业减少1个交易单元),截止本报告期末共计37个交易单元。
&&&&2、专用席位的选择标准和程序
&&&&本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:
&&&&(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币
&&&&(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定
&&&&(3)经营行为规范,能满足基金运作的合法、合规需求
&&&&(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求
&&&&(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务
&&&&(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
&&&&根据上述标准考察确定后,基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议,并通知托管人。
&&&&基金管理人应根据有关规定,在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
&&&&11.7.2&基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
&&&&金额单位:人民币元
&&&&■}